股指挂钩型结构化产品的定价与设计改进--以农行沪深300价差看涨型产品为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 理论基础 | 第15-20页 |
| 2.1 产品的分解与组合 | 第15页 |
| 2.2 股价运动过程 | 第15-16页 |
| 2.3 期权定价理论及技术 | 第16-20页 |
| 3 产品介绍 | 第20-28页 |
| 3.1 股指挂钩型结构化产品简析 | 第20-22页 |
| 3.2 农行看涨型产品基本情况 | 第22-25页 |
| 3.3 农行看涨型产品发行背景 | 第25-28页 |
| 4 产品分析 | 第28-72页 |
| 4.1 产品收益结构解析 | 第28-30页 |
| 4.2 产品定价分析 | 第30-44页 |
| 4.3 敏感度分析 | 第44-54页 |
| 4.4 产品风险管理 | 第54-60页 |
| 4.5 主要参数条款分析 | 第60-65页 |
| 4.6 产品设计改进建议及方案 | 第65-72页 |
| 5 总结与展望 | 第72-75页 |
| 5.1 主要结论及启示 | 第72-73页 |
| 5.2 产品前景及未来研究展望 | 第73-75页 |
| 注释 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录 | 第81-88页 |
