| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 前言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 论文框架 | 第9页 |
| 1.3 本文的主要贡献 | 第9-11页 |
| 2 文献述评 | 第11-18页 |
| 2.1 流动性度量方法研究综述 | 第11-14页 |
| 2.2 系统流动性研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 流动性风险研究综述 | 第15页 |
| 2.4 流动性与资产研究综述 | 第15-16页 |
| 2.5 研究综述 | 第16-18页 |
| 3 研究方法 | 第18-27页 |
| 3.1 数据来源 | 第18页 |
| 3.2 系统流动性的存在性检验 | 第18-20页 |
| 3.3 系统流动性导出模型 | 第20-21页 |
| 3.4 中国股票市场流动性的统计性描述 | 第21-23页 |
| 3.5 非系统流动性的存在性和非系统流动性风险可分散性检验 | 第23-24页 |
| 3.6 流动性资产定价模型适用性研究 | 第24-26页 |
| 3.7 研究框架 | 第26-27页 |
| 4 中国股票市场流动性与资产定价实证研究 | 第27-51页 |
| 4.1 股票样本的选择和行业分布 | 第27-28页 |
| 4.2 系统流动性的存在性检验 | 第28-31页 |
| 4.3 中国股票市场流动性的统计性描述 | 第31-41页 |
| 4.4 非流动性系统风险的存在性和可分散性检验 | 第41-44页 |
| 4.5 流动性资产定价模型适用性实证 | 第44-51页 |
| 5 结论与进一步讨论 | 第51-56页 |
| 5.1 文章结论 | 第51-53页 |
| 5.2 相关政策性建议 | 第53-54页 |
| 5.3 文章不足与进一步讨论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |