实物期权定价理论在石油开发项目价值分析中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 问题的提出 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究的现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.4 本文的主要研究内容 | 第10-11页 |
| 2. 指数O-U过程简介 | 第11-17页 |
| 2.1 基本概念 | 第11-12页 |
| 2.2 指数O-U过程的性质 | 第12-17页 |
| 3. 实物期权概述 | 第17-27页 |
| 3.1 实物期权的定义 | 第17-18页 |
| 3.2 实物期权的分类 | 第18-20页 |
| 3.3 传统评价石油开发项目价值的方法 | 第20-25页 |
| 3.3.1 贴现现金流量法(DCF) | 第20-22页 |
| 3.3.2 不确定分析法 | 第22-25页 |
| 3.4 实物期权方法与传统方法的比较 | 第25-27页 |
| 4. 实物期权定价模型 | 第27-36页 |
| 4.1 期权定价模型概述 | 第27-28页 |
| 4.2 实物期权定价的难点 | 第28-30页 |
| 4.3 几何布朗运动模型下的期权定价 | 第30-31页 |
| 4.4 指数O-U模型下的期权定价 | 第31-32页 |
| 4.5 二叉树期权定价方法 | 第32-35页 |
| 4.6 本章小结 | 第35-36页 |
| 5. 实物期权在石油开发项目中的应用 | 第36-49页 |
| 5.1 实物期权的应用框架 | 第36-42页 |
| 5.1.1 石油项目的开发过程 | 第37-38页 |
| 5.1.2 石油开发项目中的期权 | 第38-42页 |
| 5.2 应用实例 | 第42-49页 |
| 5.2.1 模拟石油价格 | 第43-45页 |
| 5.2.2 计算期权价格 | 第45-49页 |
| 总结 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
