基于GARCH模型的国际金价分析与预测
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究目的和内容 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 论文的组织架构 | 第12-13页 |
| 2 国际金价现状 | 第13-18页 |
| 2.1 国际金价的历史发展趋势 | 第13-17页 |
| 2.2.1 金价十年攀涨原因 | 第13-15页 |
| 2.1.2 2013 年金价下跌的原因 | 第15-17页 |
| 2.2 几个长期影响黄金价格的因素 | 第17-18页 |
| 2.2.1 美元汇率和利率 | 第17页 |
| 2.2.2 金融产品和衍生品 | 第17页 |
| 2.2.3 通货膨胀 | 第17页 |
| 2.2.4 黄金储量 | 第17-18页 |
| 3 理论基础 | 第18-30页 |
| 3.1 时间序列理论 | 第18页 |
| 3.2 ARMA 模型 | 第18-19页 |
| 3.2.1 ARMA 系统 | 第18-19页 |
| 3.2.2 ARMA 模型 | 第19页 |
| 3.2.3 ARIMA(p, d, q)模型 | 第19页 |
| 3.3 GARCH 模型 | 第19-22页 |
| 3.3.1 原始的 ARCH(q)模型 | 第19-20页 |
| 3.3.2 GARCH 模型 | 第20-21页 |
| 3.3.3 GARCH 模型的估计 | 第21-22页 |
| 3.4 GARCH 模型建模的检验 | 第22-28页 |
| 3.4.1 正态性检验 | 第22-23页 |
| 3.4.2 平稳性检验 | 第23-25页 |
| 3.4.3 自相关检验 | 第25-27页 |
| 3.4.4 异方差检验 | 第27-28页 |
| 3.5 GARCH 模型的优缺点 | 第28-30页 |
| 4 实例分析 | 第30-39页 |
| 4.1 数据的选取 | 第30页 |
| 4.2 数据图形描述 | 第30-33页 |
| 4.2.1 数据的平稳性描述 | 第30-32页 |
| 4.2.2 数据的正态描述 | 第32-33页 |
| 4.3 单位根检验与正态性检验 | 第33-34页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 4.3.2 正态性检验 | 第34页 |
| 4.4 自相关与 ARCH 效应 | 第34-35页 |
| 4.4.1 自相关检验 | 第34-35页 |
| 4.4.2 异方差检验 | 第35页 |
| 4.5 拟合和预测 | 第35-39页 |
| 5 结论 | 第39-41页 |
| 5.1 全文的总结 | 第39-40页 |
| 5.2 全文的不足 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
