| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1．1 课题的学术和实用意义 | 第9-13页 |
| 1．1．1 股市与宏观经济的关系 | 第9-10页 |
| 1．1．2 股市的效率问题 | 第10-12页 |
| 1．1．3 股市监管和调控的有效性 | 第12页 |
| 1．1．4 我国股市监管和调控的现状 | 第12-13页 |
| 1．2 国内外研究现状综述 | 第13-14页 |
| 1．2．1 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1．2．2 国外研究现状 | 第14页 |
| 1．3 研究目的、内容、技术路线 | 第14-17页 |
| 1．3．1 研究的内容 | 第14-15页 |
| 1．3．2 研究的目的 | 第15页 |
| 1．3．3 研究的技术路线 | 第15-17页 |
| 1．4 可行性方案 | 第17-19页 |
| 2 非线性科学下的混沌和分形理论 | 第19-35页 |
| 2．1 非线性科学研究的对象——复杂现象 | 第19页 |
| 2．2 混沌理论浅析 | 第19-24页 |
| 2．2．1 混沌动力学概述 | 第19-20页 |
| 2．2．2 混沌的概念 | 第20-21页 |
| 2．2．3 混沌概念的托广 | 第21页 |
| 2．2．4 混沌的几何特征 | 第21-24页 |
| 2．3 分形理论浅析 | 第24-25页 |
| 2．3．1 分形理论概述 | 第24-25页 |
| 2．3．2 分形与分形维 | 第25页 |
| 2．4 混沌和分形的关系 | 第25-26页 |
| 2．5 非线性动力学数值研究概述 | 第26-34页 |
| 2．5．1 数值研究的过程、特点和作用 | 第26页 |
| 2．5．2 相空间重构技术 | 第26-30页 |
| 2．5．3 混沌的数值识别 | 第30-34页 |
| 2．6 识别混沌性态所需要实验数据的量 | 第34-35页 |
| 3 中国股市的非线性动力学分析 | 第35-57页 |
| 3．1 市场假说理论的选择 | 第35-38页 |
| 3．1．1 有效市场假说（ＥＭＨ） | 第35-36页 |
| 3．1．2 分形市场假说（ＦＭＨ） | 第36-38页 |
| 3．2 中国股市系统非线性动力学分析 | 第38-56页 |
| 3．2．1 数值研究的对象 | 第38页 |
| 3．2．2 关于原始数据的减噪和去趋势化处理 | 第38-40页 |
| 3．2．3 原始数据的功率谱分析 | 第40-43页 |
| 3．2．4 沪深股市系统的重标度极差分析（R/S） | 第43-49页 |
| 3．2．5 原始数据的相空间重构 | 第49-52页 |
| 3．2．6 沪深股市系统的最大Lyapunov指数和关联维数 | 第52-56页 |
| 3．3 阶段性结论 | 第56-57页 |
| 4 中国股市的监管和调控 | 第57-78页 |
| 4．1 混沌度的概念 | 第57页 |
| 4．2 信息噪声及其处理 | 第57-78页 |
| 4．2．1 信息噪声的来源及状况——基本分析的重要内容 | 第57-60页 |
| 4．2．2 十年来的中国股市信息透视 | 第60-67页 |
| 4．2．3 对信息噪声的处理——混沌的利用和控制：股市监管和调控 | 第67-78页 |
| 5 结论 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 附录A:本文有关的Matlab6．0应用程序 | 第84-92页 |
| 附录B:攻读学位期间发表的论文和社会实践项目 | 第92页 |
