首页--数理科学和化学论文--概率论与数理统计论文--概率论(几率论、或然率论)论文--随机过程论文

亚式期权定价研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第8-10页
    1.1 选题背景和意义第8页
    1.2 研究现状第8页
    1.3 研究思路与方法第8-10页
第二章 市场模型及相关引理第10-11页
    2.1 基本假设第10页
    2.2 相关引理第10-11页
第三章 分数跳扩散模型下的几何平均亚式期权定价第11-17页
    3.1 市场假设第11-13页
    3.2 期权定价研究第13-17页
第四章 Vasicek利率及分数跳扩散模型的几何平均亚式期权定价第17-26页
    4.1 市场假设第17-18页
    4.2 期权定价研究第18-26页
第五章 分数Vasicek利率及分数跳扩散模型的几何平均亚式期权定价第26-35页
    5.1 市场假设第26-27页
    5.2 期权定价研究第27-35页
第六章 总结及展望第35-36页
    6.1 本文的创新点第35页
    6.2 有待研究的问题第35-36页
参考文献第36-38页
致谢第38页

论文共38页,点击 下载论文
上一篇:行政人员的伦理自主性及其实现路径研究
下一篇:青春偶像类影视剧翻拍现象研究