| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第8-10页 |
| 第二章 市场模型及相关引理 | 第10-11页 |
| 2.1 基本假设 | 第10页 |
| 2.2 相关引理 | 第10-11页 |
| 第三章 分数跳扩散模型下的几何平均亚式期权定价 | 第11-17页 |
| 3.1 市场假设 | 第11-13页 |
| 3.2 期权定价研究 | 第13-17页 |
| 第四章 Vasicek利率及分数跳扩散模型的几何平均亚式期权定价 | 第17-26页 |
| 4.1 市场假设 | 第17-18页 |
| 4.2 期权定价研究 | 第18-26页 |
| 第五章 分数Vasicek利率及分数跳扩散模型的几何平均亚式期权定价 | 第26-35页 |
| 5.1 市场假设 | 第26-27页 |
| 5.2 期权定价研究 | 第27-35页 |
| 第六章 总结及展望 | 第35-36页 |
| 6.1 本文的创新点 | 第35页 |
| 6.2 有待研究的问题 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |