| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-15页 |
| 1.1.1 经典金融理论发展简述 | 第10-12页 |
| 1.1.2 金融物理学概述 | 第12-13页 |
| 1.1.3 分形市场理论简介 | 第13-15页 |
| 1.2 资产收益率 | 第15-17页 |
| 第2章 随机金融系统的价格和收益率序列构造过程 | 第17-23页 |
| 2.1 渗流系统模型基本理论 | 第17-18页 |
| 2.2 渗流系统模型的价格及收益率过程构造与模拟 | 第18-19页 |
| 2.3 选举系统模型基本理论 | 第19-20页 |
| 2.4 选举系统模型的价格及收益率过程构造与模拟 | 第20-23页 |
| 第3章 回程间隔序列的多重分形交互相关性统计分析 | 第23-39页 |
| 3.1 回程间隔 | 第23-25页 |
| 3.2 多重分形分析方法介绍 | 第25-27页 |
| 3.3 幂律相关性检验 | 第27-30页 |
| 3.4 回程间隔序列多重分形交互相关性结果分析 | 第30-34页 |
| 3.5 多重分形相关系数 | 第34-39页 |
| 3.5.1 多重分形相关系数的介绍 | 第34-36页 |
| 3.5.2 多重分形相关系数的分析 | 第36-39页 |
| 第4章 收益率序列的尾部相关性统计分析及多重分形分析 | 第39-55页 |
| 4.1 Copula函数及相关度量系数 | 第39-43页 |
| 4.1.1 Copula函数简介 | 第39-41页 |
| 4.1.2 一些相关性度量系数的介绍 | 第41-43页 |
| 4.2 相关性检验 | 第43-45页 |
| 4.3 收益率序列尾部相关性结果分析 | 第45-49页 |
| 4.4 收益率序列多重分形相关性分析 | 第49-55页 |
| 第5章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |