| 1 引言 | 第7-25页 |
| 1． 1 问题的研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1． 2 资产负债管理理论评述 | 第9-12页 |
| 1． 2． 1 资产负债管理理论的基本原理 | 第10页 |
| 1． 2． 2 银行资产负债管理的目标与任务 | 第10-11页 |
| 1． 2． 3 资产负债管理理论的作用 | 第11-12页 |
| 1． 3 资产组合管理理论及工具概述 | 第12-23页 |
| 1． 3． 1 现代资产组合理论概述 | 第12-14页 |
| 1． 3． 2 资产组合管理理论研究现状 | 第14-20页 |
| 1． 3． 3 资产组合管理工具--VaR及其度量方法 | 第20-23页 |
| 1． 4 本文研究内容及研究框架 | 第23-25页 |
| 2 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型 | 第25-38页 |
| 2． 1 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的资产组合优化模型基本原理 | 第25-27页 |
| 2． 2 信用等级转移矩阵的建立 | 第27-28页 |
| 2． 3 信用等级联合转移的Monte Carlo模拟 | 第28-34页 |
| 2． 4 银行监管约束的引入 | 第34页 |
| 2． 5 资产组合VaR的引入及计算 | 第34-37页 |
| 2． 6 银行资产组合优化模型的建立 | 第37-38页 |
| 3 应用实例 | 第38-46页 |
| 3． 1 针对实例中信用等级转移的Monte Carlo模拟 | 第39-43页 |
| 3． 2 针对实例的资产组合优化模型及其求解 | 第43-44页 |
| 3． 3 关于模型输出结果的分析 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录A：主功能函数源代码 | 第51-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
