| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRCT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文框架 | 第13-15页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 系统性风险管理理论及文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 系统性风险定义及其测度 | 第17-22页 |
| 2.1.1 系统性风险定义 | 第17页 |
| 2.1.2 系统性风险测度方法发展概述 | 第17-19页 |
| 2.1.3 VaR及相关风险测度方法介绍 | 第19-22页 |
| 2.2 CoVaR方法 | 第22-25页 |
| 2.2.1 CoVaR的发展背景 | 第22-23页 |
| 2.2.2 CoVaR及ACoVaR的定义 | 第23-24页 |
| 2.2.3 CoVaR相关研究 | 第24-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于静态CoVaR的银行系统性风险分析 | 第27-47页 |
| 3.1 静态CoVaR模型构建及参数估计方法 | 第27-30页 |
| 3.1.1 静态CoVaR模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 参数估计方法理论分析 | 第28-30页 |
| 3.2 样本及变量选取 | 第30-35页 |
| 3.2.1 研究样本选取 | 第30-32页 |
| 3.2.2 变量定义 | 第32-34页 |
| 3.2.3 数据描述性分析 | 第34-35页 |
| 3.3 基于CoVaR各银行对银行整体的风险溢出分析 | 第35-41页 |
| 3.3.1 各银行对银行整体的风险溢出测算 | 第35-38页 |
| 3.3.2 VaR~(bank)与ΔCoVaR~(system|bank)对比 | 第38-40页 |
| 3.3.3 关于VaR~(bank)及ΔCoVaR~(system|bank)聚类分析 | 第40-41页 |
| 3.4 基于CoVaR银行整体对各银行的风险溢出分析 | 第41-45页 |
| 3.4.0 银行整体对各银行的风险溢出测算 | 第41-43页 |
| 3.4.1 VaR~(bank)与ΔCoVaR~(bank|system)对比 | 第43-44页 |
| 3.4.2 关于VaR~(bank)与ΔCoVaR~(bank|system)聚类分析 | 第44-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 基于动态CoVaR银行系统性风险分析 | 第47-57页 |
| 4.1 动态CoVaR模型的构建 | 第47页 |
| 4.2 样本及变量选择 | 第47-49页 |
| 4.2.1 研究样本及数据 | 第47-48页 |
| 4.2.2 状态变量选取 | 第48-49页 |
| 4.3 基于动态CoVaR银行对银行整体风险溢出分析 | 第49-54页 |
| 4.3.1 各银行对整体的动态风险溢出测算 | 第49-51页 |
| 4.3.2 银行动态风险溢出与市场行情对比 | 第51-53页 |
| 4.3.3 银行动态风险变化分类分析 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-57页 |
| 第五章 结论与建议 | 第57-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 对风险管理的建议 | 第58-59页 |
| 5.2.1 对银行防范系统性风险的建议 | 第58页 |
| 5.2.2 对银行业风险监管的建议 | 第58-59页 |
| 5.3 研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
