基于贝叶斯PHMM模型的油价与股市关系变点诊断研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 变点问题理论研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 变点模型应用研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 相关理论分析 | 第20-36页 |
| 2.1 油价与股市关系理论 | 第20-21页 |
| 2.1.1 经济增长理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 传导路径分析 | 第21页 |
| 2.2 隐马尔科夫变点模型理论 | 第21-29页 |
| 2.2.1 传统变点模型设定 | 第21-22页 |
| 2.2.2 常见变点检测及估计方法 | 第22-28页 |
| 2.2.3 隐马尔科夫变点模型结构分析 | 第28-29页 |
| 2.3 基于MCMC的贝叶斯推断理论 | 第29-35页 |
| 2.3.1 贝叶斯公式 | 第29-31页 |
| 2.3.2 先验分布选择 | 第31-32页 |
| 2.3.3 基于MCMC的抽样 | 第32-33页 |
| 2.3.4 收敛性诊断 | 第33-34页 |
| 2.3.5 贝叶斯估计 | 第34-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 贝叶斯面板数据隐马尔科夫模型构建 | 第36-53页 |
| 3.1 面板数据隐马尔科夫模型设定 | 第36-38页 |
| 3.1.1 固定效应面板数据隐马尔科夫模型 | 第37页 |
| 3.1.2 随机效应面板数据隐马尔科夫模型 | 第37-38页 |
| 3.2 贝叶斯面板数据隐马尔科夫模型参数估计 | 第38-46页 |
| 3.2.1 先验选择及贝叶斯推断 | 第38-42页 |
| 3.2.2 抽样设计及参数估计 | 第42-46页 |
| 3.3 贝叶斯因子变点诊断分析 | 第46-50页 |
| 3.3.1 贝叶斯因子定义 | 第46-47页 |
| 3.3.2 贝叶斯因子计算 | 第47-49页 |
| 3.3.3 共同变点及个体变点检验 | 第49-50页 |
| 3.4 蒙特卡洛仿真实验及结果 | 第50-52页 |
| 3.4.1 仿真实验设计 | 第50页 |
| 3.4.2 仿真结果 | 第50-52页 |
| 3.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 油价与股市关系变点诊断研究 | 第53-70页 |
| 4.1 数据 | 第53-55页 |
| 4.1.1 数据说明 | 第53-54页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第54-55页 |
| 4.1.3 协整关系检验 | 第55页 |
| 4.2 模型及参数估计 | 第55-68页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第55-57页 |
| 4.2.2 变点检测 | 第57-58页 |
| 4.2.3 收敛性诊断 | 第58-60页 |
| 4.2.4 参数估计 | 第60-68页 |
| 4.3 结果分析 | 第68-69页 |
| 4.4 本章小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文 | 第80页 |
