金融衍生品加剧商业银行风险承担了吗？--基于国内上市银行的经验数据
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.3 结构安排 | 第11-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 研究难点与创新 | 第14页 |
| 2 国内外相关文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 国外相关研究 | 第14-18页 |
| 2.1.1 金融衍生品与企业风险研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 金融衍生品与银行风险 | 第15-17页 |
| 2.1.3 衍生品与利率环境 | 第17页 |
| 2.1.4 利率环境与银行风险承担 | 第17-18页 |
| 2.2 国内相关研究 | 第18-21页 |
| 3 理论分析及假设的提出 | 第21-27页 |
| 3.1 金融衍生品概念、特征及作用机制 | 第21-22页 |
| 3.2 金融衍生品对商业银行风险承担影响 | 第22-24页 |
| 3.3 利率环境对银行风险承担的影响 | 第24-25页 |
| 3.4 其他因素对商业银行风险承担的影响 | 第25-26页 |
| 3.5 研究假设 | 第26-27页 |
| 4 实证检验及分析 | 第27-46页 |
| 4.1 数据来源与变量说明 | 第27-30页 |
| 4.1.1 金融衍生品变量 | 第27页 |
| 4.1.2 银行风险承担变量 | 第27-28页 |
| 4.1.3 利率环境变量 | 第28页 |
| 4.1.4 盈利水平波动变量 | 第28页 |
| 4.1.5 其他控制变量 | 第28-30页 |
| 4.2 描述性统计 | 第30-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-46页 |
| 4.3.1 实证模型选择与估计 | 第32-34页 |
| 4.3.2 实证结果与分析 | 第34-39页 |
| 4.3.3 稳健性检验 | 第39-46页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 对于国内商业银行风险管理规范的建议 | 第46-47页 |
| 5.2.2 对于监管机构相应匹配政策的建议 | 第47-48页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
