| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-12页 |
| 1.2.1 关于系统性风险定义的文献综述 | 第8页 |
| 1.2.2 关于系统性风险度量的文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.3 关于系统性风险与宏观审慎监管关系的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路 | 第13页 |
| 1.5 可能的创新和不足 | 第13-16页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第13-14页 |
| 1.5.2 存在的不足 | 第14-16页 |
| 第2章 理论分析框架 | 第16-24页 |
| 2.1 商业银行系统性风险的内涵和成因 | 第16-18页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险的内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的成因 | 第17-18页 |
| 2.2 宏观审慎监管的内涵和工具 | 第18-20页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的内涵 | 第18-19页 |
| 2.2.2 宏观审慎监管的工具 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行系统性风险与宏观审慎监管关系的理论分析 | 第20-24页 |
| 2.3.1 商业银行系统性风险的特殊性是监管的重要原因 | 第20-22页 |
| 2.3.2 商业银行系统性风险的特征要求采取宏观审慎监管 | 第22页 |
| 2.3.3 宏观审慎监管的基础在于系统性风险的测度 | 第22-23页 |
| 2.3.4 宏观审慎监管的实施依赖于监管指标的构建 | 第23-24页 |
| 第3章 商业银行系统性的测度 | 第24-32页 |
| 3.1 系统性风险测度的模型构建 | 第24-25页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第25页 |
| 3.3 数据的描述性统计 | 第25-27页 |
| 3.4 系统性风险测度结果 | 第27-32页 |
| 第4章 宏观审慎监管指标构建的实证分析 | 第32-43页 |
| 4.1 监管指标模型构建 | 第32-35页 |
| 4.1.1 基于主成分分析法的模型构建 | 第32-33页 |
| 4.1.2 基于EGARCH的模型构建 | 第33-35页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第35页 |
| 4.3 初始变量的描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.4 监管指标构建的实证结果 | 第37-41页 |
| 4.5 实证小结 | 第41-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-48页 |
| 5.1 宏观审慎监管指标构建的有关结论 | 第43-44页 |
| 5.2 对于商业银行的建议 | 第44-45页 |
| 5.2.1 谨慎开拓高风险类业务 | 第44页 |
| 5.2.2 建立资本缓冲机制和逆周期调控机制 | 第44页 |
| 5.2.3 提升整个金融系统的透明度 | 第44-45页 |
| 5.2.4 加强同其他金融机构乃至监管当局的合同 | 第45页 |
| 5.3 对于风险监管部门的建议 | 第45-48页 |
| 5.3.1 明确监管范围,提升监管效率 | 第45页 |
| 5.3.2 健全科学的宏观审慎监管指标体系 | 第45-46页 |
| 5.3.3 加强对系统重要性银行的监管 | 第46页 |
| 5.3.4 完善有关信用评级制度 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 在读期间发表的学术论文及科研成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
