基于高频数据的股指期货日内波动价量分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-12页 |
| 第1节 研究背景和问题提出 | 第6-7页 |
| 第2节 国内外文献综述 | 第7-9页 |
| 2.1 价格波动率估计的文献综述 | 第7-9页 |
| 2.2 股指期货价量关系文献综述 | 第9页 |
| 第3节 研究内容及方法 | 第9-10页 |
| 第4节 创新和不足 | 第10-12页 |
| 第二章 股指期货的日内价格波动 | 第12-20页 |
| 第1节 价格波动率的估计 | 第12-13页 |
| 1.1 已实现波动率理论 | 第12页 |
| 1.2 已实现极差波动率理论 | 第12-13页 |
| 第2节 股指期货高频数据波动分析 | 第13-20页 |
| 2.1 实验数据 | 第13-15页 |
| 2.2 高频数据条件下价格波动率估计 | 第15-20页 |
| 第三章 股指期货日内数量指标分析 | 第20-25页 |
| 第1节 成交量和持仓量分析 | 第20-21页 |
| 第2节 成交量、持仓量的衍生指标 | 第21-23页 |
| 第3节 数量指标的分钟效应 | 第23-25页 |
| 第四章 股指期货日内价量关系分析 | 第25-34页 |
| 第1节 方法描述及变量选择 | 第25-30页 |
| 1.1 线性回归方法描述 | 第25-28页 |
| 1.2 所用数据及所用模型 | 第28-30页 |
| 第2节 模型检验 | 第30-34页 |
| 2.1 价量数据的统计描述 | 第30-31页 |
| 2.2 Granger因果检验 | 第31页 |
| 2.3 多元线性回归分析 | 第31-34页 |
| 第五章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
