创业板的流动性风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-21页 |
| ·论文研究方法和研究内容 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| 第二章 流动性风险概述 | 第23-34页 |
| ·流动性分析 | 第23-29页 |
| ·流动性概念 | 第23-24页 |
| ·流动性指标 | 第24-28页 |
| ·流动性影响因素 | 第28-29页 |
| ·流动性风险分析 | 第29-33页 |
| ·流动性风险概念 | 第30-31页 |
| ·流动性风险测量 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第三章 基于传统流动性指标的分析 | 第34-55页 |
| ·样本与数据 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第36-53页 |
| ·Amivest 流动性比率实证分析 | 第36-42页 |
| ·Martin 流动性比率实证分析 | 第42-48页 |
| ·Amihud 流动性比率实证分析 | 第48-53页 |
| ·实证结果比较分析 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 第四章 基于改进流动性指标的流动性风险实证分析 | 第55-67页 |
| ·改进传统流动性比率分析 | 第55-59页 |
| ·传统指标的改进 | 第55-56页 |
| ·改进指标的验证 | 第56-57页 |
| ·改进指标的实证分析 | 第57-59页 |
| ·流动性风险实证分析 | 第59-66页 |
| ·GARCH 模型 | 第59-60页 |
| ·基于GARCH 模型的VAR 实证分析 | 第60-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 研究结果 | 第67-68页 |
| 创新点 | 第68页 |
| 研究不足 | 第68页 |
| 研究展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附件 | 第73页 |
