| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究内容与意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文创新点 | 第11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第13-20页 |
| 2.1 Directional change方法相关国内外研究动态 | 第13-14页 |
| 2.2 交易策略的国内外研究综述 | 第14-20页 |
| 2.2.1 动量策略与反转策略的国外研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2.2 算法交易研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2.3 高频交易研究综述 | 第17-20页 |
| 第三章 Directional change方法介绍 | 第20-28页 |
| 3.1 Directional change定义 | 第20-22页 |
| 3.2 统计检验方法 | 第22-23页 |
| 3.3 Directional change event次数与变动幅度 | 第23-28页 |
| 3.3.1 Directional change event发生次数 | 第23-24页 |
| 3.3.2 价格运动平均变动幅度 | 第24-28页 |
| 第四章 数据的选取和基本交易策略 | 第28-31页 |
| 4.1 数据 | 第28页 |
| 4.2 基本交易策略 | 第28-30页 |
| 4.3 最优值 | 第30-31页 |
| 第五章 DC交易策略的构建与分析 | 第31-54页 |
| 5.1 主板与中小板最优值分析 | 第31-42页 |
| 5.1.1 主板DC发生次数、年均累计收益率与最优值 | 第31-36页 |
| 5.1.2 中小板DC发生次数、年均累计收益率与最优值 | 第36-42页 |
| 5.2 DC交易策略样本外预测 | 第42-48页 |
| 5.2.1 主板样本外预测 | 第43-45页 |
| 5.2.2 中小板样本外预测 | 第45-48页 |
| 5.3 三种DC交易策略 | 第48-54页 |
| 5.3.1 DC交易策略表现分析 | 第48-52页 |
| 5.3.2 DC交易策略的问题 | 第52-54页 |
| 第六章 总结与展望 | 第54-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 6.2 研究不足 | 第55页 |
| 6.3 研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
