| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第6-9页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第9-11页 |
| 1.3 相关理论简介与分析 | 第11-15页 |
| 2 研究内容 | 第15-18页 |
| 2.1 基本架构 | 第16页 |
| 2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 2.3 创新点 | 第17-18页 |
| 3 基于离散红利的回望期权二叉树模型 | 第18-28页 |
| 3.1 标准浮动执行价格回望期权定价模型 | 第20-25页 |
| 3.2 标准固定执行价格回望期权定价模型 | 第25-26页 |
| 3.3 部分回望期权定价模型 | 第26-28页 |
| 4 实证研究 | 第28-35页 |
| 4.1 收敛性 | 第28-30页 |
| 4.2 相关系数敏感性分析 | 第30-35页 |
| 5 结论与展望 | 第35-38页 |
| 5.1 结论 | 第35-36页 |
| 5.2 展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录一 | 第40-44页 |
| 在校期间的学术论文与科研成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |