| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.5 主要研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 支持向量机理论 | 第18-22页 |
| 2.1.1 统计学习理论 | 第18-19页 |
| 2.1.2 支持向量机的基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.3 支持向量回归机 | 第20-22页 |
| 2.2 组合模型理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 组合模型的基本思想 | 第22-23页 |
| 2.2.2 加权组合理论 | 第23-27页 |
| 2.2.3 误差校正理论 | 第27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 支持向量回归组合预测模型的构建 | 第28-38页 |
| 3.1 样本数据与输入变量的选择 | 第28-30页 |
| 3.1.1 样本数据的选择 | 第28-29页 |
| 3.1.2 输入变量的初步选择 | 第29-30页 |
| 3.1.3 相关分析 | 第30页 |
| 3.2 支持向量回归机的步骤流程与参数优化选择 | 第30-33页 |
| 3.2.1 支持向量回归机模型实现步骤 | 第30-32页 |
| 3.2.2 支持向量回归机参数优化选择 | 第32-33页 |
| 3.3 最优加权组合模型的构建 | 第33-34页 |
| 3.4 误差校正组合模型的构建 | 第34-35页 |
| 3.5 组合预测模型结果评价指标 | 第35-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 支持向量回归组合模型在股指预测中的实证分析 | 第38-55页 |
| 4.1 数据来源及数据预处理 | 第38-39页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.1.2 数据归一化 | 第38-39页 |
| 4.2 支持向量回归机对股指的预测 | 第39-47页 |
| 4.2.1 相关分析 | 第39-40页 |
| 4.2.2 参数的优化选择 | 第40-44页 |
| 4.2.3 线性和非线性支持向量回归机的股指预测 | 第44-47页 |
| 4.3 基于最优加权组合模型的股指预测 | 第47-48页 |
| 4.4 基于误差校正组合模型的股指预测 | 第48-51页 |
| 4.5 预测效果的比较与分析 | 第51-54页 |
| 4.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |