我国银行业系统性风险指标构建及预警研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 银行业系统性风险研究现状综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 银行业系统性风险界定 | 第10-11页 |
| 1.2.2 银行业系统性风险形成机制研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 银行业系统性风险预警研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 现有研究评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第15页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 可能的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 我国银行业系统性风险形成机制及指标构建 | 第17-28页 |
| 2.1 银行业系统性风险形成机制 | 第17-21页 |
| 2.1.1 银行个体微观层面 | 第18-19页 |
| 2.1.2 银行间市场层面 | 第19页 |
| 2.1.3 国内宏观经济层面 | 第19-20页 |
| 2.1.4 国外因素层面 | 第20-21页 |
| 2.2 银行业系统性风险指标构建及影响因素 | 第21-28页 |
| 2.2.1 银行业系统性风险指标构建 | 第21-25页 |
| 2.2.2 银行业系统性风险影响因素 | 第25-28页 |
| 第3章 我国银行业系统性风险预警 | 第28-48页 |
| 3.1 数据处理、影响因素筛选和模型选择 | 第28-33页 |
| 3.1.1 数据处理 | 第28页 |
| 3.1.2 影响因素筛选 | 第28-30页 |
| 3.1.3 模型选择 | 第30-33页 |
| 3.2 基于Logit模型的银行业系统性风险预警 | 第33-39页 |
| 3.2.1 Logit模型回归结果 | 第33-36页 |
| 3.2.2 模型总体预警效果评价 | 第36页 |
| 3.2.3 模型总体预警效果样本内外评价 | 第36-38页 |
| 3.2.4 政策制定者态度对模型预警效果的影响 | 第38-39页 |
| 3.3 模拟极端情况下我国银行业系统性风险预警 | 第39-48页 |
| 3.3.1 VaR风险价值与敏感性分析 | 第39-41页 |
| 3.3.2 压力测试结果 | 第41-48页 |
| 第4章 研究结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 4.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 4.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
