| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第11-12页 |
| 1.4 创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 相关研究文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 不对称信息文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1.1 信息不对称下的市场结构文献 | 第14-16页 |
| 2.1.2 信号理论文献 | 第16-18页 |
| 2.2 有效市场假说及相关实证检验文献综述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 弱有效市场假说和过滤检验文献 | 第18-19页 |
| 2.2.2 投资者其他主动交易策略收益实证检验文献 | 第19-22页 |
| 第三章 散户庄家策略选择模型 | 第22-40页 |
| 3.1 有效市场与无套利定价 | 第22-26页 |
| 3.2 散户庄家策略选择模型基本假设 | 第26-27页 |
| 3.3 单股单期散户庄家策略选择模型 | 第27-31页 |
| 3.3.1 庄家利用信息优势的成本收益分析 | 第27-30页 |
| 3.3.2 散户跟庄的收益分析 | 第30-31页 |
| 3.4 单股多期散户庄家策略选择模型 | 第31-35页 |
| 3.5 多股多期散户庄家策略选择模型 | 第35-38页 |
| 3.6 小结 | 第38-40页 |
| 第四章 散户庄家策略选择模型实证检验 | 第40-57页 |
| 4.1 根据A股历史数据的过滤测试 | 第40-52页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 4.1.2 编程所使用的工具 | 第41页 |
| 4.1.3 过滤测试具体策略及手续费 | 第41-43页 |
| 4.1.4 过滤测试结果及其分析 | 第43-52页 |
| 4.2 对超额收益进行的多元回归分析 | 第52-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 中国股市投机收益可能性的总结 | 第57-58页 |
| 5.2 需要进一步研究的问题 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 过滤检验的R语言代码(以5日和10日均线策略为例) | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |