| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第6-7页 |
| 1.3 本文主要研究思路 | 第7页 |
| 1.4 本文的创新点以及缺陷 | 第7-9页 |
| 第2章 传统夏普比率的多重分形时变特征 | 第9-24页 |
| 2.1 传统的夏普比率 | 第9页 |
| 2.2 多重分形去趋势波动分析法 | 第9-11页 |
| 2.3 夏普比率多重分形时变特征实证分析及程序实现 | 第11-24页 |
| 2.3.1 研究样本与数据的处理 | 第11-16页 |
| 2.3.2 固定T的夏普比率多重分形波动分析 | 第16-21页 |
| 2.3.3 固定t的夏普比率多重分形波动分析 | 第21-23页 |
| 2.3.4 关于夏普比率多重分形时变特征的结论 | 第23-24页 |
| 第3章 多重分形谱参数分析 | 第24-37页 |
| 3.1 多重分形谱的两个重要参数 | 第24页 |
| 3.2 关于△α和△f的实证分析及程序实现 | 第24-29页 |
| 3.3 多重分形测度指标 | 第29页 |
| 3.4 基于多重分形测度指标的夏普比率及实证分析 | 第29-36页 |
| 3.4.1 基于多重分形测度指标的夏普比率 | 第29-30页 |
| 3.4.2 固定观测区间长度的修正后的夏普比率实证分析及程序实现 | 第30-35页 |
| 3.4.3 关于修正后的夏普比率多重分形时变特征的结论 | 第35-36页 |
| 3.5 基于R_f的符号调整的夏普比率 | 第36-37页 |
| 第4章 基于不同指标的夏普比率在股票评价中的实证分析 | 第37-42页 |
| 4.1 样本选择与数据说明 | 第37页 |
| 4.2 实证结果分析及程序实现 | 第37-42页 |
| 第5章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
