| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及问题提出 | 第11-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第15页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、方法与技术路线 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第16-18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第20-27页 |
| 2.1 价格波动的结构突变性 | 第20-22页 |
| 2.2 碳市场的风险测度 | 第22-25页 |
| 2.3 文献评述 | 第25-27页 |
| 第3章 碳价结构突变检验及波动模型构建 | 第27-31页 |
| 3.1 均值结构突变点检验 | 第27-28页 |
| 3.2 方差结构突变点检验 | 第28-29页 |
| 3.2.1 ICSS算法 | 第28-29页 |
| 3.2.2 修正的ICSS算法 | 第29页 |
| 3.3 考虑结构突变的波动模型 | 第29-31页 |
| 第4章 结构突变下的碳价波动实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 样本选取 | 第31页 |
| 4.2 描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.3 结构突变点检验结果及分析 | 第32-37页 |
| 4.3.1 Bai-Perron均值结构突变点检验 | 第32-35页 |
| 4.3.2 修正的ICSS方差结构突变点检验 | 第35-37页 |
| 4.4 实证分析 | 第37-43页 |
| 4.4.1 ADF检验 | 第37-38页 |
| 4.4.2 序列相关性检验 | 第38-39页 |
| 4.4.3 ARCH效应检验 | 第39-40页 |
| 4.4.4 结构突变下的碳价波动分析 | 第40-43页 |
| 第5章 碳价结构突变下的碳市场风险测度 | 第43-50页 |
| 5.1 风险测度方法 | 第43-46页 |
| 5.1.1 修正的GARCH-EVT-VaR模型 | 第43-44页 |
| 5.1.2 POT极值分布 | 第44-45页 |
| 5.1.3 阈值u的选取 | 第45-46页 |
| 5.2 测度结果及分析 | 第46-50页 |
| 5.2.1 阈值u的确定 | 第46-48页 |
| 5.2.2 不同结构突变点下的VaR对比分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第57-58页 |
| 附录A | 第58-62页 |