LPM测度下国债期货套期保值绩效研究--以10年期国债期货为例

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-5页
第一章 绪言	第7-12页
第一节 研究背景与意义	第7-10页
第二节 研究内容与方法	第10-11页
第三节 本文的创新与不足	第11-12页
第二章 国内外研究综述	第12-20页
第一节 传统套期保值理论回顾	第13-14页
第二节 Copula理论在套期保值中的运用	第14-15页
第三节 神经网络理论在套期保值中的运用	第15-17页
第四节 组合预测模型在套期保值中的运用	第17-18页
第五节 小结	第18-20页
第三章 我国国债期货与基差风险	第20-31页
第一节 国债期货合约分析	第20-25页
第二节 基差风险与合约选择	第25-31页
第四章 各单项模型的套保绩效比较	第31-62页
第一节 LPM测度的优越性	第31-33页
第二节 数据选取与描述统计	第33-36页
第三节 Copula模型实证	第36-47页
第四节 BP神经网络模型实证	第47-57页
第五节 传统套保模型与其他模型的绩效比较	第57-62页
第五章 基于组合预测模型的套期保值绩效	第62-68页
第一节 组合预测模型	第62-63页
第二节 最优组合预测的构建	第63-66页
第三节 组合预测模型建模结果	第66-68页
第六章 研究结论与政策建议	第68-71页
第一节 研究结论	第68-69页
第二节 政策建议	第69-71页
参考文献	第71-74页
附录	第74-97页
致谢	第97-98页