基于Black-Litterman模型的资产配置策略研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路及创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-26页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1.1 资产组合、资产定价与资产配置 | 第16-18页 |
| 2.1.2 Black-Litterman模型 | 第18-21页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第21-24页 |
| 2.3 总结 | 第24-26页 |
| 第3章 投资组合与资产配置理论 | 第26-40页 |
| 3.1 均值方差分析 | 第26-28页 |
| 3.2 资本资产定价模型 | 第28-31页 |
| 3.3 Black-Litterman模型 | 第31-38页 |
| 3.3.1 基本推导 | 第31-33页 |
| 3.3.2 各类输入变量的进一步解释 | 第33-38页 |
| 3.4 基于因素模型的资产选择方法(EGP模型) | 第38-40页 |
| 第4章 本文所用波动率计量方法 | 第40-43页 |
| 4.1 代表性GARCH类模型 | 第40-42页 |
| 4.2 模型估计和预测 | 第42-43页 |
| 第5章 中国股票市场行业指数的实证 | 第43-53页 |
| 5.1 基本统计信息与起始权重 | 第43-46页 |
| 5.2 观点和观点方差的预测 | 第46-49页 |
| 5.3 收益及资产配置权重分析 | 第49-53页 |
| 第6章 结论 | 第53-55页 |
| 6.1 主要结论 | 第53-54页 |
| 6.2 进一步研究方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |
