我国城投债信用风险及利差分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 第3章 城投债历史沿革与发展现状 | 第16-25页 |
| 3.1 城投债定义 | 第16-22页 |
| 3.1.1 我国城投债简介 | 第17-18页 |
| 3.1.2 中国准市政债 | 第18-19页 |
| 3.1.3 城投债增信及其他特殊条款 | 第19-22页 |
| 3.2 城投债产生背景及原因 | 第22-23页 |
| 3.3 城投债与地方政府债区别 | 第23-25页 |
| 第4章 城投债信用风险分析 | 第25-29页 |
| 4.1 地方政府风险 | 第25-27页 |
| 4.1.1 地方政府偿债能力 | 第25-26页 |
| 4.1.2 地方政府偿债意愿 | 第26页 |
| 4.1.3 地方政府支持力度 | 第26-27页 |
| 4.2 发行主体风险 | 第27-28页 |
| 4.2.1 宏观经济和行业景气度 | 第27页 |
| 4.2.2 公司运营能力 | 第27页 |
| 4.2.3 公司财务指标 | 第27-28页 |
| 4.3 信用评级风险 | 第28-29页 |
| 4.3.1 信用评级因素 | 第28页 |
| 4.3.2 如何判断是否进行增信 | 第28页 |
| 4.3.3 增信所带来的风险 | 第28-29页 |
| 第5章 城投债信用利差实证分析 | 第29-41页 |
| 5.1 城投债利差影响因素 | 第29-31页 |
| 5.1.1 宏观因素 | 第29-30页 |
| 5.1.2 微观因素 | 第30页 |
| 5.1.3 债券自身因素 | 第30-31页 |
| 5.1.4 外部评级因素 | 第31页 |
| 5.2 实证研究 | 第31-32页 |
| 5.2.1 实证研究思路 | 第31-32页 |
| 5.3 变量的选取及数据来源 | 第32-34页 |
| 5.3.1 被解释变量的选取 | 第32页 |
| 5.3.2 解释变量的选取 | 第32-33页 |
| 5.3.3 样本选取及数据来源 | 第33-34页 |
| 5.4 实证过程 | 第34-38页 |
| 5.4.1 变量的描述性统计 | 第34-35页 |
| 5.4.2 变量的因子分析 | 第35-37页 |
| 5.4.3 多元回归模型 | 第37-38页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第38-41页 |
| 第6章 结论 | 第41-43页 |
| 6.1 政策建议 | 第41页 |
| 6.2 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第45-46页 |
