| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 导论 | 第6-13页 |
| ·问题的提出 | 第6页 |
| ·选题背景和意义 | 第6-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·论文框架 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 2. 信用违约互换的交易结构和应用分析 | 第13-19页 |
| ·信用违约互换的交易结构 | 第13-15页 |
| ·信用违约互换的特征及应用分析 | 第15-19页 |
| 3. 信用违约互换的定价模型分析 | 第19-28页 |
| ·结构模型（Structural Credit Models） | 第19-23页 |
| ·简化模型（Reduced Form Credit Models） | 第23-28页 |
| 4. 信用违约互换定价模型的选取 | 第28-32页 |
| ·模型的对比分析 | 第28-29页 |
| ·中国信用市场现状分析 | 第29-31页 |
| ·定价模型的选取 | 第31-32页 |
| 5. 信用违约互换定价模型的应用 | 第32-41页 |
| ·定价模型检验 | 第32-38页 |
| ·模型的应用 | 第38-41页 |
| 6. 结论及展望 | 第41-43页 |
| ·结论和不足 | 第41-42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |