| 摘要 | 第1-12页 |
| abstract | 第12-15页 |
| 1 绪论 | 第15-25页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-17页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容和结构 | 第17-21页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19-20页 |
| ·结构安排 | 第20-21页 |
| ·研究目标和方法 | 第21-22页 |
| ·研究目标 | 第21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·创新点 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 2 文献综述 | 第25-46页 |
| ·股价同步性 | 第25-29页 |
| ·股价同步性的概念与度量 | 第25-26页 |
| ·信息效率学派 | 第26-28页 |
| ·非理性行为学派 | 第28-29页 |
| ·投资者情绪与股价同步性 | 第29-36页 |
| ·投资者情绪的内涵 | 第29-30页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第30-35页 |
| ·投资者情绪对股价同步性的影响 | 第35-36页 |
| ·机构投资行为与股价同步性 | 第36-44页 |
| ·分类与风格偏好投资行为 | 第36-39页 |
| ·羊群行为 | 第39-41页 |
| ·正反馈交易行为 | 第41-42页 |
| ·机构投资行为对股价同步性的影响 | 第42-44页 |
| ·文献评述 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 3 机构投资者与股价同步性关系的理论基础 | 第46-55页 |
| ·有效市场假说与行为金融理论 | 第46-48页 |
| ·有效市场假说 | 第46页 |
| ·行为金融学与噪声交易理论 | 第46-48页 |
| ·噪声交易模型(DSSW) | 第48-52页 |
| ·基本的DSSW模型 | 第48-50页 |
| ·噪声交易者的生存空间 | 第50-52页 |
| ·行为金融视角下的股价同步性理论 | 第52-54页 |
| ·分类/偏好形成的股价同步性 | 第52-53页 |
| ·信息驱动的股价同步性 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 4. 机构投资者的情绪与股价同步性 | 第55-69页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第55-56页 |
| ·CIISI综合情绪指数的构建 | 第56-60页 |
| ·CIISI源指标的选取 | 第56-58页 |
| ·情绪指数的构造 | 第58-60页 |
| ·机构投资者情绪对股价同步性影响的实证分析 | 第60-67页 |
| ·模型设定与变量选取 | 第60-63页 |
| ·数据来源与描述性统计 | 第63-64页 |
| ·实证结果与分析 | 第64-66页 |
| ·稳健性检验 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 5 机构投资者的分类投资行为与股价同步性 | 第69-81页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第69-71页 |
| ·机构投资者非趋同交易行为对股价同步性影响的实证分析 | 第71-75页 |
| ·模型设定与变量选取 | 第71-72页 |
| ·数据来源与描述性统计 | 第72-73页 |
| ·实证结果与分析 | 第73-75页 |
| ·机构投资者趋同交易行为对股价同步性影响的实证分析 | 第75-78页 |
| ·模型设定与变量选取 | 第75-76页 |
| ·实证结果与分析 | 第76-78页 |
| ·机构投资者非趋同交易与趋同交易行为的混合回归 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 6 机构投资者的偏好投资行为与股价同步性 | 第81-91页 |
| ·理论分析与研究假设 | 第81-82页 |
| ·机构投资者的持股偏好对股价同步性影响的实证分析 | 第82-84页 |
| ·持股偏好的股价同步性模型 | 第82-83页 |
| ·实证结果与分析 | 第83-84页 |
| ·机构投资者的博彩偏好对股价同步性影响的实证分析 | 第84-90页 |
| ·彩票类股票交易行为的趋同度模型 | 第84页 |
| ·彩票类股票的股价同步性模型 | 第84-85页 |
| ·实证结果与分析 | 第85-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 7 机构投资者的非独立策略与股价同步性 | 第91-103页 |
| ·机构投资者羊群行为的CCK扩展模型 | 第91-97页 |
| ·理论推导 | 第91-93页 |
| ·模型的设定 | 第93-94页 |
| ·变量与数据 | 第94-95页 |
| ·实证结果与分析 | 第95-97页 |
| ·机构投资者正反馈交易行为的组合模型 | 第97-100页 |
| ·模型的设定 | 第98-99页 |
| ·变量与数据 | 第99页 |
| ·实证结果与分析 | 第99-100页 |
| ·非独立策略对股价同步性的影响分析 | 第100-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 8 全文总结与研究展望 | 第103-107页 |
| ·研究结论 | 第103-104页 |
| ·政策启示 | 第104-105页 |
| ·局限与展望 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-121页 |
| 攻读博士期间完成的相关科研成果 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122页 |