| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| ·BSM期权定价公式的提出 | 第8-9页 |
| ·对BSM模型的评判 | 第9-10页 |
| ·极小相对熵原则 | 第10-12页 |
| 第2章 极小相对熵的对偶表示 | 第12-14页 |
| 第3章 基于极小相对熵的风险中性测度 | 第14-18页 |
| ·对偶问题 | 第14-16页 |
| ·对偶问题的计算方法 | 第16-18页 |
| 第4章 连续熵贴现过程 | 第18-24页 |
| ·贴现过程的推导 | 第18-20页 |
| ·贴现因子α的正定性 | 第20-24页 |
| 第5章 期权定价 | 第24-30页 |
| ·BSM偏微分方程 | 第24-26页 |
| ·BSM定价公式 | 第26页 |
| ·基于极小化相对熵原理的期权定价公式 | 第26-30页 |
| 第6章 仿真数值实验 | 第30-36页 |
| ·α,β和其他参数的关系 | 第30-31页 |
| ·相对熵定价和BSM模型的比较 | 第31-32页 |
| ·结果与讨论 | 第32-36页 |
| 第7章 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |