| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7页 |
| ·函数型数据简介 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状文献综述 | 第8-10页 |
| ·论文基本内容与结构 | 第10-13页 |
| 第二章 函数型数据分析方法模型 | 第13-27页 |
| ·函数型数据分析方法的一般步骤 | 第13-16页 |
| ·函数型数据拟合 | 第13-14页 |
| ·函数型数据对齐 | 第14-15页 |
| ·函数型数据描述统计量 | 第15-16页 |
| ·函数型主成分分析方法模型 | 第16-20页 |
| ·传统主成分分析方法模型 | 第16-17页 |
| ·一元函数主成分分析 | 第17-18页 |
| ·函数型数据公共主成分分析 | 第18-19页 |
| ·函数型主成分分析模型的 MDS 方法 | 第19-20页 |
| ·函数型数据回归分析 | 第20-24页 |
| ·传统多元回归模型 | 第20-21页 |
| ·四种函数型回归分析模型 | 第21-23页 |
| ·基于 FPCA 方法的函数回归模型 | 第23-24页 |
| ·函数型数据聚类分析 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 函数型数据主成分分析方法扩展 | 第27-33页 |
| ·函数型主成分得分后分析 | 第27-28页 |
| ·函数主成分得分的聚类分析 | 第27页 |
| ·函数主成分得分的 ARMA 模型 | 第27-28页 |
| ·函数主成分得分的 VAR 分析 | 第28页 |
| ·函数型主成分分析的区间扩展 | 第28-32页 |
| ·区间主成分分析概述 | 第28-31页 |
| ·由观测值拟合出上限函数和下限函数（函数形式） | 第31页 |
| ·区间函数型主成分分析的求解 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 函数型数据模型在金融领域的应用 | 第33-43页 |
| ·函数型波动率研究模型构建 | 第33-36页 |
| ·基于金融高频时间序列的波动性研究一般方法 | 第33-34页 |
| ·函数型波动率过程的一般构建 | 第34-36页 |
| ·FPCA 方法在 Shibor 市场利率波动模式研究的应用实例 | 第36-42页 |
| ·利率期限结构及 Shibor 市场理论基础 | 第36-38页 |
| ·Shibor 利率市场结构实证研究 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-44页 |
| ·研究内容总结 | 第43页 |
| ·研究展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 发表论文及科研情况概述 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |