| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-32页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-18页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·相关文献综述 | 第18-27页 |
| ·外汇风险影响因素研究归纳及启示 | 第18-20页 |
| ·外汇风险暴露研究归纳及启示 | 第20-22页 |
| ·外汇风险度量研究归纳及启示 | 第22-24页 |
| ·外汇套期保值研究归纳及启示 | 第24-27页 |
| ·研究思路与内容 | 第27-30页 |
| ·研究思路 | 第27-29页 |
| ·研究内容 | 第29-30页 |
| ·研究创新 | 第30-32页 |
| 第2章 基于流程的商业银行外汇风险管理理论分析 | 第32-50页 |
| ·风险管理流程与商业银行外汇风险概述 | 第32-37页 |
| ·风险管理流程的解析 | 第32-33页 |
| ·商业银行外汇风险的含义及成因 | 第33-35页 |
| ·商业银行外汇风险的类型 | 第35-37页 |
| ·商业银行外汇风险暴露理论分析 | 第37-40页 |
| ·外汇风险暴露的定义与分类 | 第37-38页 |
| ·商业银行外汇风险暴露衡量方法 | 第38-40页 |
| ·商业银行外汇风险度量方法的选取 | 第40-44页 |
| ·外汇敞口方法 | 第40-43页 |
| ·VaR方法 | 第43-44页 |
| ·商业银行外汇风险管理的工具及比较 | 第44-48页 |
| ·商业银行外汇风险管理工具的类别 | 第45-47页 |
| ·商业银行外汇风险管理工具的比较 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第3章 基于多因素模型的商业银行外汇风险识别 | 第50-61页 |
| ·商业银行外汇风险影响因素理论分析与模型构建 | 第50-52页 |
| ·理论分析及研究假设的提出 | 第50-51页 |
| ·外汇风险识别的多因素模型构建 | 第51-52页 |
| ·商业银行外汇风险影响因素的总体性分析 | 第52-56页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第52-55页 |
| ·外汇风险共同影响因素结果分析 | 第55-56页 |
| ·不同产权性质的银行外汇风险影响因素研究 | 第56-59页 |
| ·国有商业银行外汇风险影响因素分析 | 第57-58页 |
| ·其它股份制商业银行外汇风险影响因素分析 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第4章 基于非对称性的商业银行外汇风险暴露分析 | 第61-71页 |
| ·非对称性外汇风险暴露理论分析与模型构建 | 第61-64页 |
| ·非对称性外汇风险暴露的理论基础 | 第61-63页 |
| ·外汇风险暴露模型的构建 | 第63-64页 |
| ·基于非对称性的单个银行外汇风险暴露研究 | 第64-68页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第65页 |
| ·单个银行外汇风险暴露的非对称性分析 | 第65-68页 |
| ·基于非对称性的银行业外汇风险暴露研究 | 第68-70页 |
| ·银行业非平衡面板的Hausman检验结果 | 第68-69页 |
| ·银行业外汇风险暴露的非对称性分析 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第5章 基于Cop-a-VaR模型的商业银行外汇风险度量 | 第71-86页 |
| ·VaR方法的原理及分析 | 第71-75页 |
| ·VaR的参数选择 | 第71-72页 |
| ·VaR的计算方法选择 | 第72-74页 |
| ·VaR的回测方法选取 | 第74-75页 |
| ·商业银行外汇组合模型的选择 | 第75-78页 |
| ·外汇边际分布模型的选取 | 第75-76页 |
| ·外汇组合联合分布模型的选取 | 第76-77页 |
| ·模型的参数估计方法分析 | 第77-78页 |
| ·基于时变多元Copra函数的外汇组合联合建模 | 第78-81页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第78-79页 |
| ·数据描述性统计及单位根检验 | 第79-80页 |
| ·外汇组合模型的参数估计 | 第80-81页 |
| ·基于VaR的商业银行外汇组合风险度量 | 第81-84页 |
| ·VaR的度量结果分析 | 第82-83页 |
| ·VaR的回测分析 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第6章 基于套期保值的商业银行外汇风险管理 | 第86-100页 |
| ·下偏矩套期保值效率测度原理分析 | 第86-88页 |
| ·套期保值效率测度指标的要求 | 第86-87页 |
| ·下偏矩的风险测度性质分析 | 第87页 |
| ·下偏矩方法与其它方法的比较分析 | 第87-88页 |
| ·商业银行外汇套期保值模型的构建 | 第88-91页 |
| ·下偏矩模型的构建 | 第88-89页 |
| ·边际分布模型的选取 | 第89-90页 |
| ·联合分布模型的选取 | 第90-91页 |
| ·模型的参数估计方法分析 | 第91页 |
| ·基于时变Copula函数的外汇套期保值实证 | 第91-99页 |
| ·数据来源与统计性质分析 | 第92-94页 |
| ·外汇套期保值的实证结果分析 | 第94-98页 |
| ·外汇套期保值的实证效果比较 | 第98-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第7章 新形势下商业银行外汇风险管理对策分析 | 第100-118页 |
| ·商业银行外汇风险管理状况分析 | 第100-103页 |
| ·汇改后商业银行外汇风险现状的基本描述 | 第100-101页 |
| ·现阶段商业银行外汇风险管理面临的困难 | 第101-103页 |
| ·商业银行外汇风险管理先进经验借鉴与创新思路 | 第103-110页 |
| ·管理框架的构建 | 第103-105页 |
| ·管理手段的创新 | 第105-109页 |
| ·管理环境的优化 | 第109-110页 |
| ·商业银行外汇风险管理对策建议 | 第110-117页 |
| ·技术层面的对策 | 第110-113页 |
| ·政策层面的对策 | 第113-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 结论 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 附录A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第130页 |