沪深港股指联动性研究--基于VAR和非线性误差修正模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·选题动机及实用价值 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| 2 计量方法及理论介绍 | 第17-26页 |
| ·向量自回归理论 | 第17-19页 |
| ·VAR模型的一般表示 | 第17页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第17-19页 |
| ·脉冲响应函数 | 第19-20页 |
| ·脉冲响应函数基本内容介绍 | 第19-20页 |
| ·非线性协整存在性检验与估计方法 | 第20-22页 |
| ·单整 | 第20-21页 |
| ·特征根迹检验 | 第21-22页 |
| ·最大特征值检验 | 第22页 |
| ·非线性误差修正模型 | 第22-26页 |
| ·BDS非线性检验 | 第22-23页 |
| ·非线性误差修正模型检验 | 第23-26页 |
| 3 实证研究 | 第26-46页 |
| ·沪深综指VAR模型 | 第26-31页 |
| ·VAR模型建立 | 第26-29页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-37页 |
| ·线性协整性 | 第31-32页 |
| ·E-G两步法进行协整检验 | 第32页 |
| ·非线性协整检验 | 第32-35页 |
| ·误差修正模型与股指预测 | 第35-37页 |
| ·沪深港三地股市相关性实证研究 | 第37-40页 |
| ·沪深港三地综指走势图 | 第37-38页 |
| ·沪深港线性协整关系研究 | 第38-40页 |
| ·沪深港综指非线性防整关系研究 | 第40页 |
| ·沪深港综指VAR模型分析 | 第40-46页 |
| ·滞后阶数选择 | 第40-42页 |
| ·VAR模型平稳性检验结果 | 第42页 |
| ·沪深港三地综指Granger因果关系检验 | 第42-45页 |
| ·沪深港三地综指脉冲响应关系 | 第45-46页 |
| 4 总结 | 第46-49页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·本文创新和不足 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
