我国外汇储备的币种结构优化管理研究--基于资产组合模型的实证分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| ·本文的研究背景 | 第9-10页 |
| ·本文的理论研究意义 | 第10-11页 |
| ·本文的现实研究意义 | 第11页 |
| ·论文框架、研究方法与创新点 | 第11-12页 |
| ·本文的研究框架 | 第11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12页 |
| ·国内外关于外汇储备币种结构管理的文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外学者关于外汇储备币种结构管理的相关研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内学者关于外汇储备币种结构管理的相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·关于国内外研究现状的评析 | 第17-19页 |
| 第2章 外汇储备币种结构研究的理论基础 | 第19-31页 |
| ·外汇储备的理论基础 | 第19-24页 |
| ·外汇储备的内涵 | 第19-21页 |
| ·外汇储备结构管理 | 第21-24页 |
| ·外汇储备币种结构研究的理论基础 | 第24-28页 |
| ·资产组合理论 | 第24-25页 |
| ·海勒--奈特模型 | 第25-27页 |
| ·杜利模型 | 第27-28页 |
| ·外汇储备币种结构研究的数理基础 | 第28-31页 |
| ·变量平稳性检验 | 第28页 |
| ·风险价值VaR法 | 第28-30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-31页 |
| 第3章 外汇储备币种结构分析 | 第31-39页 |
| ·全球外汇储备币种结构的现状分析 | 第31-33页 |
| ·美元是世界货币储备的主要币种 | 第31-32页 |
| ·欧元逐渐开始兴起 | 第32-33页 |
| ·我国外汇储备币种结构的现状分析 | 第33-34页 |
| ·我国外汇储备币种结构存在的主要问题 | 第34-35页 |
| ·美元持有比例过高带来的汇率风险 | 第35页 |
| ·欧元日元比例过低导致的收益不足 | 第35页 |
| ·我国外汇储备币种的选择分析 | 第35-39页 |
| ·安全性因素 | 第35-36页 |
| ·对外贸易结构因素 | 第36-37页 |
| ·储备货币风险收益因素 | 第37-39页 |
| 第4章 我国外汇储备币种结构优化管理的实证研究 | 第39-50页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第39-46页 |
| ·数据选取 | 第39页 |
| ·模型可行性检验 | 第39-42页 |
| ·GARCH模型的建立与估计 | 第42-43页 |
| ·模型的检验 | 第43-46页 |
| ·基于GARCH模型的VaR分析 | 第46-48页 |
| ·基于资产组合理论的外汇储备币种结构优化 | 第48-50页 |
| ·外汇储备币种结构最优组合的测算 | 第48页 |
| ·研究结果分析 | 第48-50页 |
| 第5章 优化我国外汇储备币种结构的结论与政策建议 | 第50-55页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·我国外汇储备币种结构改革的政策建议 | 第51-55页 |
| ·用欧元日元替代部分美元份额 | 第51页 |
| ·建立多层次、多目标的外汇储备结构管理模式 | 第51-53页 |
| ·利用外汇储备支持人民币国际化 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
