| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 绪言 | 第13-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第13-15页 |
| ·选题意义 | 第15-16页 |
| ·研究思路与研究框架 | 第16-19页 |
| ·本文研究的内容和方法 | 第16-17页 |
| ·合资购房养老业务的特点分析 | 第17-19页 |
| ·研究框架 | 第19页 |
| ·本文创新之处 | 第19-21页 |
| 2 文献综述 | 第21-24页 |
| ·国外研究文献综述 | 第21-22页 |
| ·住房反向抵押贷款风险研究 | 第21页 |
| ·住房反向抵押贷款定价研究 | 第21-22页 |
| ·国内研究文献综述 | 第22-23页 |
| ·住房反向抵押贷款风险研究 | 第22页 |
| ·住房反向抵押贷款定价研究 | 第22-23页 |
| ·对现有研究成果的简要评述 | 第23-24页 |
| 3 定价体系构建 | 第24-29页 |
| ·定价的思路 | 第24页 |
| ·主要变量 | 第24-27页 |
| ·贷款的计息方式 | 第24-25页 |
| ·贷款利率 | 第25页 |
| ·房产价值 | 第25页 |
| ·预期寿命 | 第25-26页 |
| ·无风险利率 | 第26-27页 |
| ·业务费用及房产折旧 | 第27页 |
| ·综合定价体系 | 第27-29页 |
| 4 三种主要风险的描述方法探究 | 第29-40页 |
| ·贷款利率波动的描述方法探究 | 第29-31页 |
| ·动态利率模型 | 第29页 |
| ·动态利率模型的衍生 | 第29-31页 |
| ·剩余寿命的描述方法探究 | 第31-33页 |
| ·中国人寿保险业经验生命表 | 第31-32页 |
| ·Lee-Carter预测模型生命表 | 第32-33页 |
| ·未来房产价值的描述方法探究 | 第33-40页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第33-34页 |
| ·灰色理论模型 | 第34-35页 |
| ·神经网络预测模型 | 第35-37页 |
| ·房价指数的选取和模拟 | 第37-40页 |
| 5 定价的蒙特卡洛模拟 | 第40-47页 |
| ·初始参数设定 | 第40-41页 |
| ·不变参数 | 第40页 |
| ·可变参数 | 第40-41页 |
| ·模拟结果 | 第41-47页 |
| ·不可变固定利率下的模拟结果 | 第41-43页 |
| ·可变固定利率下的模拟结果 | 第43-45页 |
| ·模拟结果分析 | 第45-47页 |
| 6 研究总结与展望 | 第47-49页 |
| ·本文主要的成果和缺陷 | 第47-48页 |
| ·未来研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-75页 |
| 附录1 1991年至2013年金融机构人民币贷款基准利率变动表 | 第53-55页 |
| 附录2 中国人寿保险业经验生命表(2000-2003) | 第55-59页 |
| 附录3 中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)计算的死亡率 | 第59-65页 |
| 附录4 Lee-Carter预测模型生命表 | 第65-67页 |
| 附录5 Lee-Carter预测模型生命表计算的死亡率 | 第67-73页 |
| 附录6 中美两国房产价格指数数据 | 第73-75页 |
