我国ST上市公司信用风险预警模型--基于Logistic回归模型的实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| ·研究方法及特点 | 第18-19页 |
| 2. 信用风险概述 | 第19-27页 |
| ·信用风险的内涵、分类及特点 | 第19-22页 |
| ·信用风险内涵的界定 | 第19页 |
| ·信用风险的分类 | 第19-20页 |
| ·信用风险的特点 | 第20-22页 |
| ·我国上市公司信用风险的现状分析 | 第22-24页 |
| ·我国上市公司的发展现状 | 第22-23页 |
| ·我国上市公司信用风险的现状 | 第23-24页 |
| ·我国上市公司信用风险的研究意义 | 第24-27页 |
| ·对商业银行的意义 | 第24-25页 |
| ·对资本市场投资者的意义 | 第25-27页 |
| 3. 文献综述 | 第27-33页 |
| ·国外研究综述 | 第27-28页 |
| ·国内研究综述 | 第28-33页 |
| 4. 信用风险预警模型介绍 | 第33-43页 |
| ·传统信用风险预警方法 | 第33-37页 |
| ·定性分析方法 | 第33-34页 |
| ·定量分析方法 | 第34-37页 |
| ·现代信用风险预警模型 | 第37-41页 |
| ·结构化预警模型——KMV模型 | 第37-38页 |
| ·信用风险组合预警模型 | 第38-41页 |
| ·神经网络预警模型 | 第41-43页 |
| 5. 我国ST上市公司信用风险预警模型的实证研究 | 第43-59页 |
| ·研究样本的选取 | 第43-45页 |
| ·ST公司的选取 | 第43-45页 |
| ·非ST公司的选取 | 第45页 |
| ·研究期间的选取 | 第45页 |
| ·研究指标的选取 | 第45-51页 |
| ·初始指标的选取 | 第46-48页 |
| ·指标的显著性检验 | 第48-51页 |
| ·主成分因子的提取 | 第51-55页 |
| ·主成分分析法 | 第51-52页 |
| ·主成分因子的提取 | 第52-55页 |
| ·预警模型的构建与检验 | 第55-59页 |
| ·Logistic回归模型的构建 | 第56-57页 |
| ·预警模型的检验分析 | 第57-59页 |
| 6. 研究结论与不足之处 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期闾发表论文 | 第67页 |
