| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-11页 |
| ·预备知识 | 第11-13页 |
| 第2章 倒向随机微分方程理论 | 第13-20页 |
| ·倒向随机微分方程解的存在唯一性 | 第13-17页 |
| ·倒向随机微分方程解的比较定理 | 第17-18页 |
| ·非线性 Feynman-Kac 公式 | 第18-20页 |
| 第3章 开放式基金赎回风险控制：无风险利率金融市场 | 第20-25页 |
| ·基本市场模型 | 第20-21页 |
| ·模型的求解和结论 | 第21-23页 |
| ·数值分析 | 第23-25页 |
| 第4章 开放式基金预留现金比例：随机利率市场模型 | 第25-31页 |
| ·基本假设与市场模型 | 第25-27页 |
| ·模型求解 | 第27-29页 |
| ·开放式基金现金预留比例公式 | 第29-31页 |
| 第5章 随机利率下的最优证券投资组合 | 第31-35页 |
| ·市场模型 | 第31-32页 |
| ·投资组合问题的提出 | 第32页 |
| ·问题的求解 | 第32-35页 |
| 第6章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录 | 第38-39页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |