我国合格境内机构投资者（QDII）绩效研究
| 目录 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1. 导论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究的意义 | 第13-15页 |
| ·研究的技术路线 | 第15-16页 |
| ·文章的结构 | 第16页 |
| ·本文创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| ·本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 2. QDⅡ的概述及基金绩效理论 | 第18-30页 |
| ·QDⅡ制度的概述 | 第18-19页 |
| ·QDⅡ制度的内涵 | 第18页 |
| ·QDⅡ的分类 | 第18-19页 |
| ·QDⅡ基金与台湾海外基金的比较 | 第19-24页 |
| ·QDⅡ基金的发展历程 | 第20-22页 |
| ·台湾海外基金的发展历程 | 第22-24页 |
| ·相关研究综述 | 第24-27页 |
| ·国外关于QDⅡ的相关文献综述 | 第24-25页 |
| ·国内关于QDⅡ的相关文献综述 | 第25-27页 |
| ·基金绩效评价方法 | 第27-30页 |
| ·未经风险调整的基金绩效评价指标 | 第27-28页 |
| ·单因素基金绩效评价体系 | 第28页 |
| ·多因素基金绩效评价体系 | 第28-30页 |
| 3. 新老QDⅡ基金绩效的比较分析 | 第30-46页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第30-33页 |
| ·研究样本和数据来源 | 第30-31页 |
| ·样本基金的分组 | 第31-32页 |
| ·市场基准组合与无风险收益率的确定 | 第32-33页 |
| ·平均超额收益率 | 第33-36页 |
| ·平均超额收益率的研究方法 | 第33-34页 |
| ·超额平均收益率的实证结果分析 | 第34-36页 |
| ·风险标准δ值和β值 | 第36-40页 |
| ·风险标准δ值和β值的研究方法 | 第36-37页 |
| ·风险标准δ值和β值的实证结果分析 | 第37-40页 |
| ·基于风险调整的单因素风险评价指标 | 第40-46页 |
| ·基于风险调整的单因素风险评价指标的研究方法 | 第40-42页 |
| ·基于风险调整的单因素风险评价指标的实证研究 | 第42-46页 |
| 4. 与台湾海外基金绩效比较分析 | 第46-52页 |
| ·研究方法 | 第46页 |
| ·QDⅡ基金与台湾海外基金描述性统计的比较分析 | 第46-48页 |
| ·与台湾海外基金绩效比较的实证分析 | 第48-52页 |
| ·收益率均值比较 | 第48-50页 |
| ·年化标准差及β值均值比较 | 第50-51页 |
| ·夏普指数均值比较 | 第51-52页 |
| 5. 基于DEA模型的QDⅡ基金绩效实证研究 | 第52-72页 |
| ·DEA的QDⅡ基金绩效评估模型的构建 | 第52-57页 |
| ·DEA模型的基本思想 | 第52-53页 |
| ·输入/输出指标的选取 | 第53-54页 |
| ·DEA模型的选取 | 第54-56页 |
| ·DEA分析的视角 | 第56-57页 |
| ·基于DEA模型的QDⅡ基金绩效实证分析 | 第57-72页 |
| ·样本选取 | 第57页 |
| ·各输入/输出数据检验 | 第57-61页 |
| ·各年度QDⅡ基金绩效评估 | 第61-72页 |
| 6. 研究结论及政策建议 | 第72-76页 |
| ·研究结论 | 第72-73页 |
| ·基于各收益率指标的实证结论 | 第72页 |
| ·基于台湾海外基金比较的结论 | 第72-73页 |
| ·基于DEA模型的实证结论 | 第73页 |
| ·政策建议 | 第73-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
