| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 一、理论意义 | 第11页 |
| 二、实践意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究内容及框架 | 第12-13页 |
| 第四节 研究创新点 | 第13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-19页 |
| 第一节 经济资本度量 | 第14-16页 |
| 第二节 经济资本应用 | 第16-18页 |
| 第三节 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 经济资本基本理论 | 第19-27页 |
| 第一节 经济资本的定义 | 第19-22页 |
| 第二节 经济资本与账面资本、监管资本的比较分析 | 第22-23页 |
| 一、账面资本 | 第22页 |
| 二、监管资本 | 第22页 |
| 三、经济资本与账面资本、监管资本的异同 | 第22-23页 |
| 第三节 经济资本与偿付能力监管体系的比较研究 | 第23-26页 |
| 一、美国的风险资本(RBC)监管 | 第24页 |
| 二、欧盟的偿付能力监管——Solvency | 第24-25页 |
| 三、经济资本与RBC、Solvency的比较分析 | 第25-26页 |
| 第四节 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 国内外金融企业经济资本计量方法 | 第27-39页 |
| 第一节 国外金融企业经济资本计量方法 | 第28-34页 |
| 一、CreditRisk+模型 | 第28-30页 |
| 二、荷兰国际集团(ING) | 第30-34页 |
| 第二节 我国商业银行业经济资本计量方法 | 第34-39页 |
| 一、中国工商银行 | 第34-36页 |
| 二、中国建设银行 | 第36-39页 |
| 第三节 本章小结 | 第39页 |
| 第五章 我国保险公司极端风险经济资本实证分析 | 第39-57页 |
| 第一节 资产和负债的公允价值 | 第40-41页 |
| 第二节 一致性风险度量 | 第41-42页 |
| 第三节 尾部风险TailVaR | 第42-45页 |
| 第四节 基于情景生成和随机模拟方法的经济资本实证研究 | 第45-50页 |
| 一、模型与方法 | 第45-47页 |
| 二、实证分析 | 第47-50页 |
| 第五节 基于历史模拟法的我国保险公司经济资本实证研究 | 第50-54页 |
| 一、相关假设与数据来源 | 第50-51页 |
| 二、经济资本测算 | 第51-54页 |
| 第六节 经济资本在我国保险公司风险管理中的应用与建议 | 第54-56页 |
| 第七节 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
