多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·GARCH/SV模型发展过程 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外文献总结与评价 | 第15页 |
| ·主要的研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·本文研究框架 | 第16-17页 |
| 2 收益率方程分析 | 第17-21页 |
| ·收益率序列基本定义 | 第17页 |
| ·交叉相关矩阵 | 第17-19页 |
| ·多元混合检验 | 第19页 |
| ·向量自回归模型 | 第19-20页 |
| ·模型的估计与检验 | 第20-21页 |
| 3 MGARCH模型 | 第21-27页 |
| ·常见的多元GARCH模型(MGARCH 模型) | 第21-25页 |
| ·一元GARCH模型 | 第21页 |
| ·MGARCH模型 | 第21-25页 |
| ·MGARCH模型参数估计 | 第25-27页 |
| 4 MSV 模型 | 第27-32页 |
| ·常见的SV模型 | 第27-29页 |
| ·二元MSV模型 | 第28页 |
| ·CCC-MSV模型 | 第28页 |
| ·DCC-MSV模型 | 第28-29页 |
| ·MSV模型的参数估计 | 第29-30页 |
| ·MSV模型与MGARCH模型的比较分析 | 第30-32页 |
| 5 实证分析 | 第32-46页 |
| ·基本统计量分析 | 第32-34页 |
| ·数据选取 | 第32页 |
| ·收益率基本统计特性 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·收益率模型分析 | 第34-38页 |
| ·MGARCH与MSV模型比较分析 | 第38-44页 |
| ·一元GARCH模型 | 第38-40页 |
| ·MGARCH模型与MSV模型 | 第40-44页 |
| ·基于模型的样本外预测能力比较模型优劣 | 第44-46页 |
| 6 VaR比较 | 第46-48页 |
| 7 基本结论与不足之处 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
