| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路及本文结构 | 第16页 |
| ·本文难点 | 第16-18页 |
| 2 我国汇率波动的理论知识 | 第18-25页 |
| ·影响人民币汇率波动的主要因素 | 第18-20页 |
| ·经济因素 | 第18-19页 |
| ·其他因素 | 第19-20页 |
| ·汇率波动的影响 | 第20-23页 |
| ·汇率波动对我国进出口的影响 | 第20-21页 |
| ·汇率波动对我国吸引外资的影响 | 第21页 |
| ·汇率波动对国内货币政策的影响 | 第21-23页 |
| ·回顾历次人民币汇率波动 | 第23-25页 |
| 3 GARCH 类模型及研究汇率的主要模型 | 第25-38页 |
| ·GARCH 类模型 | 第25-29页 |
| ·GARCH 模型 | 第27-28页 |
| ·EGARCH 模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第29页 |
| ·EGARCH-M 模型 | 第29页 |
| ·研究汇率波动的模型 | 第29-33页 |
| ·MS-GARCH 模型 | 第33-38页 |
| ·MS－GARCH 模型的产生与发展 | 第33-35页 |
| ·对于 MS-GARCH 状态转移模型变量的解释 | 第35-36页 |
| ·MS－GARCH 模型的定义及相关的数学原理 | 第36-37页 |
| ·模型的性质 | 第37-38页 |
| 4 基于 GARCH 类模型与基于马尔科夫状态转移的 MS－GARCH 模型的人民币汇率波动性的实证分析 | 第38-50页 |
| ·人民币汇率序列分析 | 第38-41页 |
| ·数据和实际使用模型说明 | 第38页 |
| ·关于人民币汇率序列的简单统计分析 | 第38-40页 |
| ·人民币汇率序列的基础检验 | 第40-41页 |
| ·人民币汇率波动性的实证分析—基于 GARCH 类模型 | 第41-45页 |
| ·GARCH 模型的实证结果 | 第42-43页 |
| ·EGARCH 模型的实证结果 | 第43页 |
| ·GARCH-M 模型的实证结果 | 第43-44页 |
| ·EGARCH-M 模型的实证结果 | 第44-45页 |
| ·人民币汇率波动性的实证分析--基于 MS－GARCH 模型 | 第45-50页 |
| ·MS－GARCH 模型的估计与预测 | 第45-47页 |
| ·实证过程—马尔科夫性与 ARCH 效应检验 | 第47-49页 |
| ·实证结果及分析 | 第49-50页 |
| 5 结论及展望 | 第50-52页 |
| ·结论与政策建议 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·本文的不足与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57页 |
