| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图表清单 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·行业因素对股票资产配置的影响 | 第11-13页 |
| ·投资组合理论研究概述 | 第13-15页 |
| ·本文研究思路框架与研究工作 | 第15-17页 |
| ·本文研究思路框架 | 第15-16页 |
| ·本文研究工作 | 第16-17页 |
| 第二章 相关模型及理论基础 | 第17-30页 |
| ·行业资产配置的必要性与可行性分析 | 第17-19页 |
| ·行业资产配置的必要性 | 第17-18页 |
| ·行业资产配置的可行性 | 第18-19页 |
| ·经济周期行业景气轮动原理 | 第19-22页 |
| ·经济周期理论 | 第19-20页 |
| ·经济周期中的行业轮动原理 | 第20-22页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第22-30页 |
| ·马柯维茨均值－方差模型 | 第22-25页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第25-27页 |
| ·套利定价理论 | 第27-30页 |
| 第三章 基于经济周期的行业选择模型的构建与实证研究 | 第30-47页 |
| ·基于经济周期行业选择模型——ISM 模型的建立 | 第30-35页 |
| ·经济周期划分方法 | 第30-32页 |
| ·经济周期行业轮动理论 | 第32-33页 |
| ·基于经济周期的行业选择模型——ISM 模型 | 第33-35页 |
| ·基于经济周期行业选择模型——ISM 模型的实证检验 | 第35-47页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第35-36页 |
| ·应用 ISM 模型划分中国经济周期 | 第36-39页 |
| ·经济周期各阶段界定 | 第39-41页 |
| ·经济周期各阶段行业表现 | 第41-47页 |
| 第四章 基于 M-V 模型多约束投资组合优化模型的建立与实证研究 | 第47-61页 |
| ·基于 M-V 模型的多约束投资组合优化模型的建立 | 第47-52页 |
| ·中国股票市场中的股票投资限制因素 | 第47-49页 |
| ·基于 M-V 模型的多约束投资组合优化模型的建立 | 第49-52页 |
| ·基于 M-V 模型的多约束投资组合优化模型的实证检验 | 第52-61页 |
| ·数据来源 | 第52-53页 |
| ·数据处理方法 | 第53-54页 |
| ·基于 M-V 模型的多约束投资组合优化模型在中国股市的应用 | 第54-61页 |
| 第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第67页 |
