| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章：绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外有关 MRS-GARCH 族模型的相关研究 | 第13-14页 |
| ·国内有关 MRS-GARCH 族模型的相关研究 | 第14-16页 |
| ·国外有关股市波动的相关研究 | 第16-17页 |
| ·国内有关股市波动的相关研究 | 第17页 |
| ·文献总结 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第19页 |
| 第二章：相关模型及指标选取的介绍 | 第19-25页 |
| ·相关理论基础的介绍 | 第19-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-21页 |
| ·MRS-GARCH 模型 | 第21-23页 |
| ·本文检验方法 | 第23-24页 |
| ·ADF 检验 | 第23页 |
| ·自相关检验 | 第23-24页 |
| ·ARCH LM 检验 | 第24页 |
| ·模型比较所使用的检验方法及指标 | 第24-25页 |
| 第三章：基于 MRS-GARCH 族模型的国际主要股指波动特征分析 | 第25-55页 |
| ·数据的基本特征 | 第25-27页 |
| ·数据的选取 | 第25-26页 |
| ·数据的统计特征 | 第26-27页 |
| ·建模前的统计检验 | 第27-33页 |
| ·时间序列特征分析： | 第27-29页 |
| ·单位根检验 | 第29-31页 |
| ·自相关检验 | 第31-33页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第33页 |
| ·内地多层次股指序列的估计及比较分析 | 第33-55页 |
| ·内地多层次股指序列的估计及比较分析 | 第33-47页 |
| ·全阶段股指波动的估计及比较分析 | 第34-43页 |
| ·考虑股权分置改革的股指估计及比较分析 | 第43-46页 |
| ·总结分析 | 第46-47页 |
| ·国际主要股指序列的估计 | 第47-55页 |
| ·国际主要股指序列的估计研究 | 第47-53页 |
| ·国际主要股指的比较研究 | 第53-55页 |
| 第四章: 基于 MRS-GARCH 模型的国际主要股指过度波动探讨研究 | 第55-62页 |
| ·过度波动内涵分析 | 第55-58页 |
| ·模型探讨 | 第55页 |
| ·已有计量模型 | 第55-57页 |
| ·模型构建 | 第57-58页 |
| ·实证研究 | 第58-60页 |
| ·中国内地股票市场过度波动的存在分析 | 第58-59页 |
| ·中美股票市场过度波动的存在分析 | 第59-60页 |
| ·总结 | 第60-62页 |
| 第五章：研究结论及设想 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第62页 |
| ·研究的局限性 | 第62页 |
| ·进一步研究的设想 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第68页 |