投资者情绪与夏普比率关系的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·论文的框架 | 第10页 |
| ·研究方法和内容 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-20页 |
| ·现代金融理论的回顾 | 第11-12页 |
| ·金融市场异象及行为金融的发展 | 第12-16页 |
| ·投资者情绪的提出及其研究 | 第16-19页 |
| ·夏普比率与基金业绩评价的研究 | 第19-20页 |
| ·投资者情绪与夏普比率关系的研究 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 投资者情绪的构建及其市场意义 | 第21-36页 |
| ·投资者情绪对证券市场的影响 | 第21页 |
| ·投资者情绪指标的分类 | 第21-26页 |
| ·投资者情绪的直接指标 | 第21-25页 |
| ·投资者情绪的间接指标 | 第25-26页 |
| ·投资者情绪代理变量指标的构造和统计描述 | 第26-29页 |
| ·情绪代理变量与上证综指的交叉相关性分析 | 第29-30页 |
| ·投资者情绪的构建 | 第30-34页 |
| ·主成分分析法介绍 | 第30-31页 |
| ·主成分分析法的实证结果 | 第31-34页 |
| ·投资者情绪的市场意义 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 市场情绪与夏普比率关系研究 | 第36-45页 |
| ·夏普比率与上证基金指数及基金业绩评价 | 第36-37页 |
| ·修正后的夏普比率模型 | 第37-38页 |
| ·情绪与夏普比率模型的构建 | 第38-39页 |
| ·数据的选择与正态分布的检验 | 第39-40页 |
| ·情绪与夏普比率关系的实证分析 | 第40-44页 |
| ·情绪与上证基金指数关系的走势图 | 第40-41页 |
| ·回归模型的有效性检验 | 第41页 |
| ·市场情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第41-44页 |
| ·理性情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第42-43页 |
| ·非理性情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 机构和个人投资者情绪与夏普比率关系研究 | 第45-53页 |
| ·情绪与夏普比率模型的构建 | 第45页 |
| ·数据的选择与正态分布的检验 | 第45-46页 |
| ·情绪与夏普比率关系的实证分析 | 第46-52页 |
| ·情绪与上证基金指数关系的走势图 | 第46-47页 |
| ·回归模型的有效性检验 | 第47-48页 |
| ·机构和个人投资者情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第48-52页 |
| ·理性情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第49-50页 |
| ·非理性情绪与夏普比率广义脉冲分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 研究结论与投资建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第60页 |
