我国股票市场实施动量交易策略的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究框架及研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究框架及主要内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 第二章 动量收益的来源分析 | 第17-25页 |
| ·中国股市的特有性质 | 第17-19页 |
| ·证券监管方面 | 第17-18页 |
| ·上市公司方面 | 第18页 |
| ·证券中介方面 | 第18页 |
| ·投资者方面 | 第18-19页 |
| ·超额利润分解模型 | 第19-23页 |
| ·动量收益生成过程 | 第20页 |
| ·动量收益分解 | 第20-22页 |
| ·超前滞后效应 | 第22页 |
| ·股票收益率正自相关 | 第22页 |
| ·风险补偿假说 | 第22-23页 |
| ·解释动量效应的因素模型 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 动量交易组合的形成 | 第25-30页 |
| ·数据选择说明与处理 | 第25页 |
| ·因子解释 | 第25-26页 |
| ·指标的计算 | 第26-28页 |
| ·公司市值规模 | 第26-27页 |
| ·账面市值比 | 第27页 |
| ·股票收益率 | 第27-28页 |
| ·极端值的控制 | 第28页 |
| ·收益率占比描述性统计分析 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-41页 |
| ·实证研究设计 | 第30-32页 |
| ·研究设计 | 第30-31页 |
| ·研究动量投资策略的具体操作 | 第31-32页 |
| ·研究样本 | 第32-33页 |
| ·实证研究 | 第33-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |
