| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·相关工作 | 第13-15页 |
| ·研究内容和主要工作 | 第15-16页 |
| ·论文组织结构 | 第16-17页 |
| 第二章 相关知识 | 第17-35页 |
| ·期权和期权定价 | 第17-23页 |
| ·期权及其相关概念 | 第17-20页 |
| ·期权定价 | 第20-23页 |
| ·倒向随机微分方程(BSDE) | 第23-25页 |
| ·倒向随机微分方程及其一般形式 | 第23-24页 |
| ·倒向随机微分方程在金融计算中的应用 | 第24-25页 |
| ·通用计算图形处理器(GPGPU) | 第25-28页 |
| ·统一计算设备架构(CUDA) | 第28-35页 |
| 第三章 基于二叉树模型求解BSDE的期权定价 | 第35-44页 |
| ·二叉树模型求解BSDE的期权定价模型 | 第35-37页 |
| ·二叉树模型求解倒向BSDE的期权定价并行策略和实现 | 第37-41页 |
| ·二叉树模型求解倒向随机微分方程的期权定价实验结果 | 第41-44页 |
| 第四章 基于高精度theta格式求解BSDE的期权定价 | 第44-51页 |
| ·高精度theta格式求解倒向BSDE的期权定价模型 | 第44-47页 |
| ·高精度theta格式BSDE的期权定价并行策略和实现 | 第47-49页 |
| ·高进度theta格式求解倒向随机微分方程的期权定价实验结果 | 第49-51页 |
| 第五章 总结和展望 | 第51-54页 |
| ·本文工作总结 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间参与科研项目情况 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
