中国股票市场特质波动率研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 引言	第8-11页
2 文献综述	第11-15页
·国外研究现状	第11-14页
·国内研究现状	第14-15页
3 特质波动率及其度量方法	第15-24页
·残差的计算	第15-18页
·传统的残差计算方法	第15页
·引入FF-3模型计算残差	第15-17页
·引入GARCH模型计算残差	第17-18页
·特质波动率的度量方法	第18-21页
·日特质波动率的度量	第18-19页
·月特质波动率的度量	第19-20页
·波动特质波动率的度量	第20-21页
·股票特质波动率与股票截面预期收益关系的研究方法	第21-24页
·横截面方法	第21-22页
·时间序列方法	第22-24页
4 样本选取与研究方法	第24-32页
·样本来源	第24-25页
·计算残差模型的选择	第25-26页
·特质波动率模型的选择	第26-29页
·回归模型	第29-32页
5 实证结果与解释	第32-41页
·描述性统计	第32-33页
·特质波动率现象的检验	第33-36页
·长短期特质波动率与股票截面收益的关系	第36-41页
6 结论	第41-42页
参考文献	第42-46页
后记	第46-47页