| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1. 引言 | 第9-20页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-10页 |
| ·创新及不足 | 第10-11页 |
| ·文章研究内容与框架 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-20页 |
| ·国外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-20页 |
| 2. 股票市场波动性研究 | 第20-28页 |
| ·股票市场波动性的研究方法 | 第20-22页 |
| ·ARCH模型——自回归条件异方差模型 | 第20-21页 |
| ·GARCH模型——广义自回归条件异方差模型 | 第21-22页 |
| ·中日美股票市场的波动性研究 | 第22-28页 |
| ·单位根检验 | 第22-24页 |
| ·中、日、美股票市场波动性实证研究 | 第24-28页 |
| 3. 短期国际资本流动的测算 | 第28-34页 |
| ·短期国际资本流动测算方法 | 第28-30页 |
| ·直接测算法 | 第28-29页 |
| ·间接测算法 | 第29页 |
| ·混合测算法 | 第29-30页 |
| ·我国短期国际资本流动变量的测算 | 第30-31页 |
| ·我国短期国际资本流动情况分析 | 第31-34页 |
| 4. 短期国际资本流动与股票市场波动性传递效应分析 | 第34-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-38页 |
| ·Granger因果检验原理 | 第34-35页 |
| ·各指标间格兰杰因果关系检验 | 第35-38页 |
| ·实证分析 | 第38-46页 |
| ·非对称效应模型——TARCH模型 | 第38页 |
| ·指标的构建 | 第38-40页 |
| ·TARCH模型实证检验 | 第40-46页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第46-50页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |