中国创业板市场与主板市场联动性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·主要内容、研究方法与创新点 | 第9-12页 |
| ·主要内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·本文创新点 | 第10-12页 |
| 2 国内外研究综述 | 第12-18页 |
| ·国外关于股市联动性的研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内关于股市联动性的研究综述 | 第15-18页 |
| 3 中国创业板市场与主板市场联动性理论研究 | 第18-28页 |
| ·联动性基本理论 | 第18-21页 |
| ·基本面因素引起的联动性 | 第18-19页 |
| ·行为因素引起的联动性 | 第19-21页 |
| ·中国创业板市场与主板市场市场对比分析 | 第21-28页 |
| ·创业板市场的界定与主要特征 | 第21-22页 |
| ·创业板市场与主板市场对比分析 | 第22-28页 |
| 4 中国创业板市场与主板市场联动性研究模型介绍 | 第28-37页 |
| ·条件异方差模型 | 第28-29页 |
| ·ARCH模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29页 |
| ·Johansen协整检验 | 第29-32页 |
| ·单位根检验 | 第29-30页 |
| ·单整 | 第30页 |
| ·协整的概念 | 第30-31页 |
| ·Johansen协整检验 | 第31-32页 |
| ·向量自回归模型基本理论 | 第32-35页 |
| ·向量自回归模型 | 第32-33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35-37页 |
| 5 中国创业板市场与主板市场联动性实证研究 | 第37-51页 |
| ·中国创业板推出对主板市场波动性的影响 | 第37-41页 |
| ·数据和指标选取 | 第37-38页 |
| ·样本平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH模型 | 第39-41页 |
| ·创业板指数与主板指数长期均衡关系的协整检验 | 第41-44页 |
| ·数据和指标选取 | 第41页 |
| ·单位根检验 | 第41-42页 |
| ·Johansen协整检验 | 第42-44页 |
| ·创业板市场与主板市场收益的联动性分析 | 第44-51页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型) | 第44-45页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第45-47页 |
| ·方差分解 | 第47-49页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第49-51页 |
| 6 结束语 | 第51-53页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·研究局限及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
