| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究动态综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究动态 | 第13-14页 |
| ·国内研究动态 | 第14-16页 |
| ·国内外研究动态评述 | 第16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·论文可能创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行房地产信贷风险度量的相关理论 | 第18-27页 |
| ·房地产信贷风险的概念与类型 | 第18-20页 |
| ·房地产信贷风险的概念 | 第18页 |
| ·房地产信贷风险的类型 | 第18-20页 |
| ·房地产信贷风险度量的方法 | 第20-23页 |
| ·古典信贷风险度量方法 | 第20-21页 |
| ·现代信贷风险度量模型 | 第21-23页 |
| ·CPV 模型的比较优势 | 第23-27页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第23-24页 |
| ·CPV 模型在信贷风险管理中的优势 | 第24-27页 |
| 第三章 CPV 模型变量的选择与解释 | 第27-34页 |
| ·变量的选择 | 第27-29页 |
| ·变量选择的原则 | 第27页 |
| ·变量的选择与确定 | 第27-29页 |
| ·变量的解释 | 第29-30页 |
| ·宏观经济景气指数 | 第29页 |
| ·国房景气指数 | 第29页 |
| ·企业景气指数 | 第29-30页 |
| ·居民消费价格指数 | 第30页 |
| ·数据趋势图与统计分析 | 第30-34页 |
| ·数据列表 | 第30-33页 |
| ·统计分析 | 第33-34页 |
| 第四章 我国商业银行房地产信贷风险回归模型估计、检验与预测 | 第34-40页 |
| ·模型建立 | 第34页 |
| ·CPV 模型基本思路 | 第34页 |
| ·房地产信贷风险回归模型建立 | 第34页 |
| ·模型估计与检验 | 第34-36页 |
| ·模型估计 | 第34-35页 |
| ·模型检验 | 第35-36页 |
| ·模型预测 | 第36-39页 |
| ·回归模型预测违约率 | 第36-37页 |
| ·GM(l，1)模型预测违约率 | 第37-38页 |
| ·预测结果比较及意义 | 第38-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| 第五章 主要结论与对策建议 | 第40-44页 |
| ·主要结论 | 第40页 |
| ·对策建议 | 第40-43页 |
| ·商业银行内部的防范措施及管理对策 | 第40-41页 |
| ·商业银行外部的防范措施及管理对策 | 第41-43页 |
| ·本文研究的局限性 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |