| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-34页 |
| ·选题的科学依据与意义 | 第12-14页 |
| ·选题的科学依据 | 第12-13页 |
| ·选题的意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第14-28页 |
| ·期货套期保值理论的进展分析 | 第14-17页 |
| ·期货套期保值优化模型的研究进展 | 第17-22页 |
| ·期货套期保值比率模型的研究进展 | 第22-26页 |
| ·期货套期保值分类的研究分析 | 第26-27页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第27-28页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第28-32页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29页 |
| ·技术路线 | 第29-31页 |
| ·研究内容的相互关系 | 第31-32页 |
| ·论文的主要创新点 | 第32-34页 |
| 2 基于条件风险价值的单品种期货套期保值模型 | 第34-51页 |
| ·问题的提出 | 第34页 |
| ·基于条件风险价值的期货套期保值原理 | 第34-38页 |
| ·套期保值组合风险的度量 | 第34-35页 |
| ·条件风险价值控制原理 | 第35-37页 |
| ·基于条件风险价值的套期保值比率优化原理 | 第37-38页 |
| ·基于条件风险价值的期货套期保值模型 | 第38-46页 |
| ·套期保值组合的收益率及其方差 | 第38-39页 |
| ·条件风险价值与组合收益率的函数关系 | 第39-41页 |
| ·条件风险价值最优套期保值模型的建立 | 第41-43页 |
| ·与现有期货套期保值比率的对比 | 第43-45页 |
| ·条件风险价值套期保值比率的含义 | 第45-46页 |
| ·模型的特色 | 第46页 |
| ·计算实例 | 第46-49页 |
| ·基本数据 | 第46-47页 |
| ·最优套期保值比率的计算 | 第47-49页 |
| ·对比分析 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| ·主要结论 | 第49页 |
| ·主要特色 | 第49-51页 |
| 3 基于Copula方法的期货套期保值比率估计模型 | 第51-73页 |
| ·问题的提出 | 第51页 |
| ·基于Copula方法的期货套期保值估计原理 | 第51-52页 |
| ·期货套期保值估计原理 | 第51页 |
| ·期货套期保值估计过程 | 第51-52页 |
| ·现货和期货收益分布的估计及联合分布拟合 | 第52-60页 |
| ·现货和期货收益 | 第52页 |
| ·现货和期货收益分布的估计 | 第52-55页 |
| ·现货与期货收益联合分布的拟合 | 第55-60页 |
| ·基于Copula方法的期货套期保值估计模型 | 第60-63页 |
| ·条件风险价值期货套期保值模型 | 第60页 |
| ·现货和期货收益的风险及相关性的估计 | 第60-62页 |
| ·最优套期保值比率的估计模型 | 第62-63页 |
| ·实证研究 | 第63-72页 |
| ·数据采集 | 第63页 |
| ·沪铜现货和期货收益的核密度估计 | 第63-66页 |
| ·沪铜现货和期货收益最佳拟合的Copu1a函数 | 第66-69页 |
| ·沪铜现货和期货收益风险的估计 | 第69-70页 |
| ·沪铜期货套期保值比率的估计 | 第70-71页 |
| ·对比分析 | 第71-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| ·主要结论 | 第72页 |
| ·主要特色 | 第72-73页 |
| 4 基于条件风险价值的多品种期货套期保值优化模型 | 第73-97页 |
| ·问题的提出 | 第73页 |
| ·基于条件风险价值的多品种套期保值原理 | 第73-75页 |
| ·多品种期货套期保值的基本原理 | 第73-74页 |
| ·风险价值与条件风险价值 | 第74页 |
| ·基于条件风险价值的多品种套期保值优化原理 | 第74-75页 |
| ·原理的特点 | 第75页 |
| ·多品种套期保值组合的条件风险价值 | 第75-78页 |
| ·多品种期货套期保值组合的损益 | 第75-77页 |
| ·条件风险价值的建立 | 第77-78页 |
| ·基于条件风险价值的多品种期货套期保值模型的建立 | 第78-86页 |
| ·套期保值组合损益情景的模拟 | 第78-80页 |
| ·目标函数的建立 | 第80页 |
| ·约束条件的建立 | 第80-82页 |
| ·模型的建立 | 第82页 |
| ·模型的求解 | 第82-86页 |
| ·模型的创新与特色 | 第86页 |
| ·实证研究 | 第86-95页 |
| ·数据采集 | 第86-87页 |
| ·实证套期保值组合损益情景的模拟 | 第87-91页 |
| ·实证目标函数的建立 | 第91页 |
| ·实证资金限制约束条件的建立 | 第91-94页 |
| ·实证模型的建立与求解 | 第94-95页 |
| ·对比分析 | 第95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| ·主要结论 | 第95-96页 |
| ·主要特色 | 第96-97页 |
| 5 结论与展望 | 第97-100页 |
| ·论文的主要工作 | 第97页 |
| ·论文的主要创新 | 第97-99页 |
| ·研究展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-108页 |
| 附录A 沪铜现货和期货价格及收益数据 | 第108-115页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第115-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 作者简介 | 第118-119页 |