| §1 引言 | 第1-8页 |
| §2 沪深股市收益基本统计特征和日内波动模式研究 | 第8-14页 |
| 2．1 沪深股市收益基本统计特征分析 | 第8-12页 |
| 2．2 日内波动模式研究 | 第12-14页 |
| §3 ARCH族模型介绍 | 第14-21页 |
| 3．1 模型形式介绍 | 第14-18页 |
| 3．2 模型参数估计 | 第18-19页 |
| 3．3 ARCH效应检验 | 第19-21页 |
| §4 沪深股市波动特征研究 | 第21-28页 |
| 4．1 沪深两市指数收益序列平稳性和相关性分析 | 第21-22页 |
| 4．2 模型拟合 | 第22-23页 |
| 4．3 波动特征分析 | 第23-28页 |
| §5 风险与收益关系研究 | 第28-38页 |
| 5．1 模型的建立 | 第28-31页 |
| 5．2 模型拟合 | 第31-34页 |
| 5．3 模型结果分析 | 第34-38页 |
| §6 结论与建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 后记 | 第43页 |