| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-23页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·指数跟踪的复制方法 | 第9-12页 |
| ·国外跟踪误差研究综述 | 第12-20页 |
| ·国内跟踪误差研究综述 | 第20-22页 |
| ·本文的主要工作 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第二章 基于优化方法的指数跟踪 | 第23-37页 |
| ·MARKOWITZ 均值—方差模型 | 第23-25页 |
| ·保证一定收益的指数跟踪模型 | 第25-32页 |
| ·保证收益下的有卖空约束的指数跟踪模型 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 基于协整优化的指数跟踪方法 | 第37-45页 |
| ·协整理论 | 第37-40页 |
| ·协整优化模型 | 第40-43页 |
| ·实证分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章总结与展望 | 第45-46页 |
| ·本文总结 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录1 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |